Индикаторы, которые нужно знать: 5 аналитических инструментов, используемых трейдерами регулярно

Почему индикаторы важны для трейдинга?

В современную эпоху роль спекулянтов стала профессией, которая привлекает множество молодежи, поскольку возможности получения прибыли возникают круглосусутчно на различных рынках — будь то акции, Forex или Crypto. Что отличает успешных трейдеров от неудачников — это наличие строгого инвестиционного плана и правильный выбор аналитических инструментов. В этой статье мы рассмотрим 5 наиболее важных индикаторов, которые помогают определить тренд, найти точки входа и выхода, а также управлять рисками на высшем уровне.

Обзор сравнения 5 индикаторов

1. Moving Average: путь ведущий тренд

Реальность о Moving Average

Скользящая средняя — один из базовых индикаторов, который используют почти все трейдеры. Этот инструмент играет важную роль в передаче информации о направлении цены — движется вверх, вниз или находится в состоянии равновесия.

Основные принципы использования

Природа Moving Average проста для понимания:

• Когда цена выше MA → сигнал на восходящий тренд, вход в покупку
• Когда цена ниже MA → сигнал на нисходящий тренд, вход в продажу

Наиболее распространенные типы MA:

• Простая скользящая средняя (SMA), основанная на натуральных средних значениях
• Взвешенная скользящая средняя (WMA), придающая больший вес последним данным
• Экспоненциальная скользящая средняя (EMA), более точная и популярная, так как дает более актуальные оценки

Расчет и понимание

Различные виды MA преследуют разные цели:

• Краткосрочная (5 дней/период): для быстрого трейдинга, примерно на неделю
• Среднесрочная (35 дней/период): для более широкого анализа, около двух месяцев
• Долгосрочная (200 дней/период): для инвесторов, охватывающих примерно год

Интересно, что расположение нескольких MA:

• MA (5) > MA (35) > MA (200) — указывает на сильный восходящий тренд
• MA (5) < MA (35) < MA (200) — указывает на сильный нисходящий тренд

Преимущества Moving Average

✓ Легко отслеживать тренд, удобно для чтения ✓ Можно использовать как уровни поддержки и сопротивления для сигналов ✓ Прост в использовании даже для новичков

Ограничения, которые часто встречаются

✗ Является запаздывающим индикатором (Lagging Indicator), так как основан на прошлых данных ✗ Торговые сигналы приходят с задержкой по сравнению с реальными изменениями цены ✗ Часто дает ложные сигналы в боковых рынках

2. RSI: измеритель интенсивности торгов

Понимание RSI с нуля

Индекс относительной силы (RSI) — инструмент анализа типа Моментум, измеряющий силу изменения цены. С помощью этого индикатора можно определить, находится ли актив в состоянии перекупленности (Overbought) или перепроданности (Oversold). Значения варьируются от 0 до 100.

Использование RSI в торговле

Стандартные правила применения RSI:

• RSI < 30 = Перепроданность = возможность покупки
• RSI > 70 = Перекупленность = возможность продажи

Кроме определения этих состояний, RSI помогает заметить развороты тренда, например, при восходящем тренде RSI может показывать признаки скорого снижения, а при нисходящем — приближение к остановке падения. В сочетании с другими инструментами RSI повышает точность решений.

Формула расчета RSI

RSI = 100 - (100/(1 + (Average gain)/(Average loss)))

где:

• Average gain = средний прирост за последние 14 свечей
• Average loss = средний убыток за последние 14 свечей

Практический пример: за последние 14 дней цена закрытия была выше открытия в 7 дней с средним прибылью 2%, а в остальных 7 — со средним убытком 1%. Расчет показывает значение 66.67, что говорит о состоянии перекупленности.

Преимущества RSI

✓ Точное определение точек входа и выхода на коротком промежутке ✓ Отлично показывает дивергенции (Divergence) между ценой и RSI

Предупреждения и риски

✗ В сильных трендах RSI может оставаться в зонах перекупленности/перепроданности длительное время ✗ Можно пропустить возможность поймать сильное движение или слишком рано выйти из позиции

3. MACD: синтез тренда и моментума

Что такое MACD?

Moving Average Convergence Divergence (произносится как “Мак-Ди”) — усовершенствованный индикатор, объединяющий способность определять тренд (Trend) и силу движения (Momentum). Это один из самых универсальных инструментов для технического анализа.

Как использовать

Основные принципы:

• MACD > сигнальная линия = восходящий тренд (Bullish), сигнал к покупке
• MACD < сигнальная линия = нисходящий тренд (Bearish), сигнал к продаже

Помимо пересечения линий, изменение расстояния между ними показывает, усиливается или ослабевает моментум.

Расчет

MACD = EMA(12) - EMA(26) Сигнальная линия = EMA(9) от MACD

EMA(12) и EMA(26) — экспоненциальные скользящие средние по ценам закрытия за 12 и 26 периодов соответственно. Сигнальная линия — EMA от MACD за 9 периодов.

Преимущества MACD

✓ Полный инструмент, показывающий направление и силу движения ✓ Подходит для общего анализа ✓ Помогает выявить важные развороты

Ограничения

✗ Расчет сложен для новичков ✗ Является запаздывающим индикатором, опережает RSI ✗ Сигналы часто приходят после значительных движений цены

4. Volume: следы торговой активности

Значение Volume

Объем торгов (Volume) показывает, насколько активен рынок по отношению к активу. Большинство трейдеров ищут активы с высокой ликвидностью и высокой волатильностью. Volume важен для подтверждения, что изменение цены вызвано реальными сделками, а не временной волной.

Как использовать Volume в анализе

Когда цена растет:

• Рост объема вместе с ценой = сильное движение, продолжение тренда
• Рост объема при падении = слабое движение, возможный разворот

Когда цена падает:

• Рост объема = сильное снижение, продолжение падения
• Падение объема = снижение слабое, возможная остановка падения

Методы измерения объема

Объем рассчитывается по реальным сделкам за выбранный период — день, час или любой другой (Timeframe).

Преимущества Volume

✓ Подтверждает реальность ценовых изменений ✓ Прорыв уровня сопротивления с высоким объемом — настоящий сигнал, а не ложный

Недостатки

✗ Не показывает направление цены сам по себе, только интенсивность ✗ В Forex, особенно в нерегулируемых рынках, объем может быть только от брокера, а не глобальный

5. Visible Range: структура стоимости рынка

Что такое Visible Range?

Visible Range (также называют Volume Profile) — современный индикатор, основанный на концепции Volume Trader, использующий подписку на премиум-сервисы платформ, таких как TradingView. Обычно за использование этого инструмента взимается плата.

Цель использования Visible Range

Этот инструмент предназначен для более глубокого анализа цены и объема, показывая, где большинство участников рынка располагает среднюю стоимость. Эти данные помогают определить уровни поддержки и сопротивления.

Как применять Visible Range

• Цена выше Visible Range = восходящий тренд, готовимся к покупке
• Цена ниже Visible Range = нисходящий тренд, готовимся к продаже

Расчет

Расчет основан на средней цене сделок за выбранный период, что дает ясное представление о том, где сосредоточены основные издержки участников рынка.

Преимущества Visible Range

✓ Позволяет видеть реальные издержки большинства участников ✓ Помогает точнее находить уровни поддержки и сопротивления, чем простое рисование линий

Ограничения

✗ График может выглядеть сложным для новичков ✗ В некоторых платформах требуется подписка более высокого уровня для доступа к функции

Итог: объединение индикаторов

Пять перечисленных выше индикаторов — это базовые инструменты, которые используют успешные трейдеры. Однако важно помнить, что использование индикаторов — лишь часть торгового плана. Каждый трейдер и актив требуют индивидуальной комбинации инструментов.

Перед применением этих методов рекомендуется провести бэктест на исторических данных, чтобы убедиться, что выбранные индикаторы подходят для вашего актива и стиля торговли. Также необходимо иметь четкий план по закрытию ордеров, фиксации прибыли и ограничению рисков.

Важность правильного инструментария — принимать решения на основе данных, а не эмоций. Поэтому уделяйте время обучению и практике, пока не найдете стратегию, которая подходит именно вам 💡