Рынок волатилен: как понять и использовать движения цен

В мире торговли и инвестиций. волатильность (Волатильность) Это не просто финансовый термин, это ключ к пониманию поведения рынка. Будь вы новичком трейдером или опытным инвестором. Поэтому понимание волатильности крайне важно.

Что такое волатильность?

Волатильность означает Волатильность — это показатель, который показывает, что цена актива (Например, валюта, акции или товары.) Это похоже на наблюдение за бьющимся сердцем на рынке. - Чем сильнее вибрация, тем больше Чем выше волатильность, тем выше волатильность.

С точки зрения статистики. волатильность Относится к измерению стандартных отклонений. (Стандартное отклонение) цены, которая показывает, насколько цена колеблется вокруг среднего. Этот индикатор помогает инвесторам понять уровень риска, с которым они сталкиваются.

Для тех, кто новичок в этой отрасли. Высокая волатильность может показаться пугающим, но на самом деле это плохая идея. Это прибыльная возможность, если вы умеете её использовать. Низкая волатильность означает, что цена относительно стабильна, но также означает меньше возможностей для крупной прибыли.

Почему волатильность важна для торговли?

Когда рынок очень волатилен. Что происходит — цена меняется очень быстро. Это может сразу повлиять на стоимость вашего портфеля. В результате инвесторам необходимо учитывать волатильность как ключевой фактор при принятии инвестиционных решений.

Основные эффекты волатильности

О стоимости инвестиций: Когда волатильность увеличивается, цена может внезапно подняться или упасть. Это приводит к значительному изменению стоимости вашего портфеля, что может привести к отклонению будущих планов по заработку от первоначального.

Что касается торговых издержек: Рынки с высокой волатильностью часто имеют более высокие транзакционные издержки, так как продавцам нужна компенсация за риск, а значит, получить прибыль будет сложнее.

Как справляться с волатильностью

Вместо того чтобы бояться волатильности, Попробуйте скорректировать свою стратегию, чтобы воспользоваться этим.

Видя волатильность как возможность, а не угрозу.

Инвестирование задуман как долгосрочная игра. Когда рынок падает, у вас появляется возможность купить дешёвый актив. Если вы просто думаете, что цена вернётся в будущем. Волатильность становится ситуацией, позволяющей накапливать активы. С другой стороны

Используйте правильный инструмент для ругания.

При торговле на волатильном рынке крайне важно использовать стоп-лосс. В дополнение:

• Группы Боллинджера Это помогает определить рынок как перекупленное или перепроданное состояние.
• Средний истинный диапазон (ATR) Измеряет размер движения и помогает установить стоп-лосс.
• Индекс относительной силы (RSI) Это помогает выявить точки разворота цены.

Постройте сбалансированный портфель

Грамотно распределяйте активы, чтобы ваш портфель выдержал волатильность. Смешивание различных классов активов (Акции, облигации, сырьевые товары) Снижает общий риск

Как измерять волатильность

Метод 1: Стандартное отклонение (Стандартное отклонение)

Это самый базовый способ. Вот шаги:

1. Собрать все цены за определённый период времени.
2. Рассчитать среднюю цену
3. Найдите разницу между каждой ценой и средней ценой.
4. Уравнивание этих различий
5. Суммировать все клетки
6. Делите на общее количество цен, чтобы получить дисперсию.
7. Найдите квадратный корень из значения дисперсии, чтобы получить стандартное значение отклонения.

Пример: Если цена акции за 4 дня — 10, 12, 9, 14 бат.

• Средняя цена = (10+12+9+14)/4 = 11,25 бат
• Разница: -1.25, 0.75, -2.25, 2.75
• Квадрат: 1.56, 0.56, 5.06, 7.56
• Всего = 14,75
• Дисперсия = 14,75/4 = 3,69
• Стандартное отклонение = √3,69 = 1,92

Значение 1,92 означает, что цена отклоняется от среднего примерно 1,92 бат.

Метод 2: Индекс VIX (Индекс VIX)

Этот «Индекс страха» измеряет ожидания рынка относительно волатильности в течение следующих 30 дней, особенно в индексе S&P 500 VIX. Низкий VIX означает, что рынок относительно спокоен.

Метод 3: Бета (Бета-версия)

Измеряет, насколько актив движется относительно рынка в целом. Если Beta = 1.5, это означает, что акция движется в 1,5 раза выше рынка.

Ограничения бета-версии:

• Бета может меняться со временем.
• Бета может отличаться в зависимости от направления рынка.
• Бета может иметь склонность к редко торгуемым ценным бумагам.
• Для оценки всех рисков может потребоваться несколько бета-тестов.

Историческая волатильность против подразумеваемой волатильности

Историческая волатильность (Историческая волатильность)

Измерьте, насколько сильно колебалась цена в прошлом. По мере роста исторической волатильности это свидетельствует о том, что рынок в последнее время пережил большую неопределённость. Когда он снижается, это означает, что ситуация постепенно стабилизируется.

Это можно рассчитать в диапазоне от 10 до 180 рабочих дней, в зависимости от вашей стратегии.

Подразумеваемая волатильность (Подразумеваемая волатильность)

Предсказать, насколько сильно цена будет колебаться в будущем. Это зависит от цены опциона на рынке. Высокая подразумеваемая волатильность означает, что рынок ожидает резких изменений цен.

Важно: Подразумеваемые флуктуации — это не абсолютная наука. Поэтому определённо невозможно использовать историю прошлого для предсказания будущего.

Волатильность на рынке Форекс

Рынок Форекс — один из самых волатильных. Волатильность вызвана мерой изменений валюты.

Очень волатильные валютные пары:

• USD/ZAR (USD/Rand)
• USD/MXN (Доллар/мексиканский песо)
• USD/TRY (Доллар/турецкая лира)

Валютные пары с низкой волатильностью:

• EUR/USD (EUR/USD)
• EUR/GBP (EUR/GBP)
• USD/CHF (Доллар/швейцарский франк)
• NZD/USD (Новозеландская монета/доллар)

Советы по торговле на форекс на волатильных рынках

Следуйте своему торговому плану: Стабильность — это дисциплина. Помимо использования технических инструментов, придерживайтесь запланированной стратегии. Не позволяйте эмоциям заставлять вас торговать случайно.

Измените размер позиции: Когда волатильность высока, уменьшайте размер позиции, но сохраняйте риск на одну сделку. Уменьшите стоп-лосс, чтобы защитить себя.

Ждите подходящего момента: Часто лучший способ — дождаться, пока волатильность снизится, прежде чем войти в сделку. Торговля на более спокойном рынке принесёт более стабильную доходность.

Виды волатильности

1. Абсолютная волатильность (Абсолютная волатильность)

Он измеряется как процент от количества активов, которые были скачены за определённый период времени.

2. Относительная волатильность (Относительная волатильность)

Он измеряет, насколько волатильен актив по сравнению с другими активами на рынке.

Важные вещи, которые нужно помнить

Волатильность означает Волатильность — главный индикатор уровня риска в инвестировании, хотя сначала это может показаться пугающим. Волатильность может стать эффективным инструментом для получения прибыли.

Ключ в следующем:

• Понимаю. Что такое волатильность и как она измеряется?
• План Перед торговлей на волатильном рынке
• Дисциплинированная Следовать своей стратегии
• Используйте защитные инструменты. Например, всегда используйте стоп-лосс.
• Рассмотрим Волатильность — это возможность, а не проблема.

Волатильность — часть рынка. С хорошим пониманием и подготовкой вы сможете уверенно ориентироваться на волатильном рынке.