Как управлять распределением позиций с вероятностной точки зрения, чтобы обеспечить доходность.

Первое, в чем нужно убедиться, это в том, что ваша торговая стратегия имеет винрейт более 50%.
Если вы оглянетесь на свой исторический торговый процесс, то увидите, что независимо от того, сколько стоит сумма, в основном зарабатывается 10 раз, то есть более 6 раз.
Первый момент заключается в том, что вам нужно каждый раз определять сумму ставки, например, 50 000 U для каждого предка или 500 000 U для каждой торговой возможности предков, найденной для одной и той же стратегии. Таким образом, выигрышный коэффициент стратегии будет напрямую определять вашу прибыль, а не случайные ставки, так что не случится так, что вы заработаете 20%, когда инвестируете 10 000 долларов 9 раз, потеряете 20%, когда инвестируете 100 000 долларов за раз, и, наконец, потеряете деньги в общем учете.

Во-вторых, для торговых возможностей с одной и той же стратегией соотношение стоп-лосс, исполняемое в сделке, также должно быть строго унифицировано, например, единый стоп-лосс в случае убытка 15%. Разные стратегии могут формулировать разные позиции стоп-лосс и позиции фиксации прибыли, которые не работают.

В-третьих, важно, чтобы доля точек тейк-профита стратегии была выше, чем доля точек стоп-лосса, таких как 20% тейк-профит и 5% стоп-лосс. Таким образом, вы заработаете много денег и потеряете много денег в вероятности.

В-четвертых, последний пункт заключается в том, что если прибыль не достигла целевой цены точки тейк-профита, как минимум или постарайтесь сделать так, чтобы вы вышли из тейк-профита выше линии затрат, чтобы еще больше снизить вероятность убытка. #MICE /