WaterExpoChaos

Опять скучный день... Можно только ждать волатильности на открытии американского рынка, чтобы немного заработать на спекуляциях...
Что касается ордеров: ордера на покупку и продажу очень сбалансированы... От 86.5 до 89k — в основном нет сильных сопротивлений... В диапазоне 5% тоже достаточно сбалансировано... Нет явного направления... (图1 图2）
С точки зрения CVD, спотовый рынок и фьючерсы тоже расходятся... (图3）
Спотовый рынок с вчерашнего дня продолжает испытывать давление на всей сети... Чистое давление около 2 миллиардов... (聚合现货CVD）. Но цена очень стойкая, по-прежнему демонстрирует пассив

Длинная позиция на данный момент накопила общий дельта в 1B.. За последние 10 дней пик одной длинной волны составлял примерно 800м~1.2b (в тот день 17-го) (Рисунок 1)
В то же время появляется цветовая полоса дисбаланса в ордербуке сверху (Рисунок 2)

Американский рынок открывается, давление на спотовом рынке не прекращается...
За последние полчаса дельта контрактов оставалась положительной (объем активных покупок превышает объем активных продаж), но спотовый рынок продолжает продавать...
Цена продолжает снижаться...
Разрыв между CVD контрактов и спотовым рынком становится огромным... Не выдержать, цена всё равно движется под давлением спотового рынка...

Перед открытием американского рынка очередная волна свежих данных GEX.. Верхняя положительная гамма продолжает существовать.. Но она стала краткосрочной (до завтрашнего срока истечения)
После завершения крупного опциона сегодня днем можно почувствовать, как высвободившаяся ликвидность активно используется для размещения дальних опционов..
Почти каждый час GEX меняется... Также наблюдаются значительные расхождения между разными платформами..
Рассмотрим сначала Laevitas ( (рисунок 1)
Можно увидеть текущие крупные диапазоны влияния, 90k — это огромная зона отрицательной гаммы..
Здесь есть нек

Обзор последних трех месяцев показывает, что каждое крупное закрытие позиций сопровождается «проклятием» о смене тренда в понедельник: в сентябре — резкий рост, в октябре — резкое падение, в ноябре — небольшая коррекция. Как будет развиваться сценарий в понедельник после этого супер-закрытия на сумму 230 миллиардов?
Завтра истекает годовая опционная позиция на сумму 230 миллиардов.. Это крупнейшее событие за год и самое крупное по номинальной стоимости в истории криптовалют. После этого события ликвидность рынка может значительно измениться. Вот основные моменты:
1. Освобождение ликвидности га

Цены находятся в боковом движении, но 1D 25Δ Skew (зеленая линия) сегодня тихо поднялась выше 25.
По прошлым наблюдениям, когда этот put - call 1D 25Δ Skew достигает этого порогового значения, обычно следует волна роста...
Но сейчас планируем сначала понаблюдать, не входя в позицию...
Потому что ранее было замечено, что этот пороговый уровень skew оказывает сильное влияние в сценариях резких колебаний рынка и пробоин.
Но если рынок находится в боковике, то дальнейшее направление skew пока не очень предсказуемо. Особенно с учетом уроков прошлых выходных.
Поэтому сейчас у нас нет высокой уверенн

сквии 20 + модель входа в низкую покупку.. Как на рисунке

Сегодняшний рынок 3 - GEX - Ужасно, розничные и крупные инвесторы безумно покупают страховку на 85k...
Близко к 85k ожидается сильная волатильность, 90k продолжает держать большой диапазон .. 26-го числа снятие ограничений
Сегодня GEX показывает очень страшную картину.. (рисунок 1)
Между 87-89k — нейтральная зона.. Опционные участники практически не влияют на ценовой тренд..
Но цена около 85k имеет очень сильный негативный гамма-эффект.. (этот негативный гамма начинается с 86k)
Это означает, что если цена упадет в диапазон 85-86k, маркет-мейкеры для хеджирования, чтобы сохранить дельту нейт

Сегодня рынок 2 - CVD资金面
За прошедшую неделю, с 19 по 22 число, давление на спотовом рынке кратковременно остановилось.
Поэтому под воздействием контрактов произошла серия небольших движений с пробитием уровней.
Но начиная с 22 числа, когда цена достигла 9W.. давление на спотовом рынке продолжает расти..
За два дня по всей сети накоплено чистое активное давление на продажу в размере 6 миллиардов (активные короткие позиции - активные длинные позиции).
Цена также опустилась с 90k до около 86k.. По крайней мере, за последние 2 дня пассивные заявки на покупку не были сильными..
Объединяя

Сегодня рынок 1 - CVD фондовая ситуация
За прошедшую неделю, с 19 по 22 число, давление на спотовом рынке временно прекратилось.
Поэтому под воздействием контрактов произошла серия небольших движений с пробитием мини-уровней.
Но начиная с 22 числа, когда цена достигла 9W, давление на спотовом рынке продолжает сохраняться..
За два дня общая чистая позиция по всему рынку составила 6 миллиардов (активные короткие позиции - активные длинные позиции).
Цена также опустилась с 90k до примерно 86k.. По крайней мере, за последние 2 дня пассивные ордера на покупку не были сильными..
Учитывая, что на

Сегодня рынок 1 - Книга ордеров
Сегодня, исходя из различных данных, трудно определить направление по текущей цене.. Сегодня американский рынок открыт только на половину..
Давайте спокойно проведем этот вечер?
Сначала посмотрим книгу ордеров..
По видам ордеров видно, что в основном все сетки ордеров на уровне ниже 86k и выше 89k уже размещены.. Это не дает много ориентиров..
Текущая цена до 89k оставляет пустой пробел в ордерах..
Если появится волна покупок вверх, этот диапазон будет относительно легким для преодоления..
Но выше 89k все еще много сопротивлений, которые определяются как ордер

Верхняя крышка 90к с положительной гаммой продолжает оказывать влияние, а вот CVD продолжает расходиться, но сейчас цена все дело в ускорении волатильности отрицательной гаммы? Можно сказать, что сегодняшняя тарелка является самым спорным днем за последнее время, вдыхая запах дьявола....
Сегодня, когда я встал, 90k снова стал значительной зоной сопротивления... Это всё ещё то, о чем говорилось вчера, около 90k гамма слишком велика... Дампер очень большой.
Потому что хеджирование со стороны маркет-мейкеров по опционам будет подавлять Колебание.. Когда цена растет, им нужно продавать спот, чтоб

Сегодняшний обзор: это рынок, манипулирующий ликвидностью.
Сегодня смотрел полдня, по данным тоже трудно сделать вывод..
Ордербук сбалансирован, разница между верхом и низом также относительно сбалансирована..
На выходных я продолжал наблюдать за skew, который все еще работает в нейтральной зоне с небольшим отрицательным значением.. Эта волна колебалась в диапазоне от -10 до -15, и пока не пошла вниз.. Придется продолжать наблюдение..
Единственное, что имеет хоть какое-то отношение к сегодняшним рыночным условиям, это только GEX.
В настоящее время два пика с положительным гамма находятся на у

За последние пару дней не обновлял ежедневные стратегии по рынку опционов.. В основном потому, что на рынке опционов нет явного направления, все стратегии в основном дельта-нейтральные (без ставок на направление) и сосредоточены на волатильности..
Посмотрим на ставки за последние 24 часа.. Это охватывает вчерашнее повышение ставки по иене, когда #BTC вырос с 85k до 87k, а также текущий последний тренд.. В целом, примерно одинаково..
Основные моменты:
1. Продажа пут-спреда BEAR PUT SPREAD при закрытии позиций (снижение OI). После повышения ставки по иене рынок больше не панически смотрит вниз..

87000~87300 Были пойманы на шортах...
Если произойдет откат... это может стать возможностью для входа в позицию...
(Шорты, застрявшие = внутридневная поддержка)

Американский рынок открывается, обновим сегодня GEX по опционам @BTC@..
Здесь 90k гамма-инверсия.. Несколько дней назад 90k оставался очень большим положительным гамма, что приводило к торможению цены при достижении этого диапазона, снижая волатильность. (Потому что в диапазоне положительной гаммы маркет-мейкеры по опционам хеджируют позицию противоположными сделками, при росте цены они продают)
Это одна из причин, почему цена дважды доходила до этого уровня и не могла подняться выше...
Однако сегодня на уровне 90k ситуация с гаммой отрицательная.. Это означает, что маркет-мейкеры по опционам

На прошлой неделе #BTC в основном игрался с ложным пробоем 89500 и SFP целую неделю.. (Рисунок 1 зеленая линия)
Сегодня, наконец, воспользовавшись вакуумом ликвидности в выходные и в ранние часы понедельника, произошел пробой, и был сломан предыдущий SFP на 87700.. (Рисунок 1 синяя линия)
По предварительным оценкам, 87700 в этой неделе, возможно, еще раз поиграют 1-2 раза...
Ниже, на уровне 87000, есть еще один не тронутый POC (Рисунок 2), это оба важные зоны поддержки на этой неделе...
Что касается предыдущего минимума под желтой линией на рисунке 1, пока не рассматриваем.. Сначала нужно проб