Липневі ф'ючерси CME досягли рекордного обсягу торгів у 112 590, оскільки банки Волл-стріт сперечаються щодо прогнозів боргу.

За даними Bloomberg, липневі ф'ючерсні контракти CME, прив'язані до SOFR та ефективної ставки за федеральними фондами, показали сплеск торгової активності та відкритого інтересу в понеділок, при цьому спред між двома контрактами досяг рекордного обсягу торгів у 112 590 контрактів. Сплеск був спричинений розбіжними поглядами серед провідних банків Уолл-стріт щодо впливу збільшення пропозиції казначейських облігацій США цього місяця. Торгова активність включала продаж 60 000 контрактів у понеділок і помітний купівельний інтерес у середу.
Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.
Прокоментувати
0/400
Немає коментарів