За даними BlockBeats, трейдер Serenity отримав понад 300% прибутковості та 4-кратне зростання на кол-опціонах iShares MSCI Korea ETF (EWY) станом на 26 травня, успішно реалізувавши торгову логіку, запропоновану 13 лютого. Стратегія використала суттєве викривлення волатильності: основні холдинги Samsung Electronics і SK Hynix мали очікувану волатильність на рівні 65–80%, тоді як опціони на індекс були недооцінені приблизно на 32%, що є зіставним із викривленням у акціях великих техкомпаній.

Serenity пов’язав прибутки з двома факторами: зростанням ціни базового активу в поєднанні з переоцінкою волатильності. Невідповідність відображала надмірну залежність маркет-мейкерів від історичних даних із низькою волатильністю при ігноруванні нової норми підвищеної волатильності, що зумовлена суперкліткою AI-пам’яті.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

10год тому

Реддіт-трейдер Serenity рекомендує 5 CPO-акцій 26 травня з доходністю 38x за рік (YTD)

05-25 11:54

Південна Корея цього середи включить до лістингу 16 маржинальних і обернених ETF, прив’язаних до Samsung та SK Hynix

05-25 10:57

Акції Fangda зростають на 30% за два дні; компанія уточнює, що звіт про розсіювання тепла Diamond не є суттєвою непублічною інформацією

05-24 22:45

Корейські інвестори за останні дні вклали 4,31 млн доларів у біржові фонди (ETF) з китайського передового виробництва

05-24 09:15

Позиції в Ethereum Long від Strategy Counterparty були повністю ліквідовані за ніч, а Bitcoin Shorts перетворилися з прибутку на збиток у -73%

Поглиблений аналіз