Згідно зі стратегом Bloomberg Саймоном Вайтом, експозиція банків США до хедж-фондів і небанківських фінансових установ подвоїлася до приблизно 4,5 трильйона доларів за останні чотири роки станом на 2 липня. Експозиція зросла з близько 2 трильйонів доларів чотири роки тому, тоді як середнє кредитне плече хедж-фондів майже подвоїлося з 2022 року.

Вайт попередив, що коли ринки спровокують делеверидж, банки перетворяться з амортизаторів на підсилювачі, створюючи порочне коло примусових ліквідацій і маржинальних вимог. Ключові індикатори ризику включають рекордні 1,4 трильйона доларів маржинального боргу та сконцентроване забезпечення у волатильних акціях, пов'язаних зі ШІ — комбінацію, яку історично спостерігали поблизу ринкових піків.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

11год тому

Активи грошового ринку США досягли рекордних 7,95 трильйона доларів, повідомляє ICI.

12год тому

Хедж-фонди показали дохідність 18,4% у II кварталі, Goldman Sachs розкриває найкращі стратегії

13год тому

Банк Англії обмежує кредитне плече хедж-фондів для купівлі державних облігацій Великої Британії

07-02 00:01

Інституційні інвестори продають акції США четвертий тиждень поспіль, відтік індивідуальних акцій на суму 9,9 мільярда доларів

07-01 16:40

Клієнти Bank of America стали чистими продавцями четвертий тиждень поспіль, позбуваючись технологічних та фінансових активів.

Поглиблений аналіз