Слабка структура деривативів: величезний ринок деривативів (таких як ф'ючерси, опціони) посилює вразливість ринку. Перед обвалом чисті довгі позиції, що належать хедж-фондам і спекулянтам, досягли історично високих рівнів. Це означає, що як тільки ринок розвернеться, він буде позбавлений достатньої підтримки для покупок, що може призвести до масової ліквідації. Одночасно, велика кількість опціонних позицій зосереджена в певному ціновому діапазоні, і коли ціна падає нижче цього діапазону, це викликає масову розпродаж, проведену інституційними інвесторами для хеджування ризиків (гамма-стиск), що накладається на ліквідацію, викликану алгоритмічною торгівлею, посилюючи падіння.