Монета | Арбітражний портфель | 3-денний прибуток (USDT) | 3-денна сукупна Фандингова ставка КВІТ | Попередня ставка фінансування | Спред (%) |
|---|---|---|---|---|---|
Продати SPCXUSDT Безстроковий Купити SPCX/USDT | 11,35 | +0,2271%/27,63% | +0,0845% | +16,0384% | |
Продати ESP/USDT Купити ESPUSDT Безстроковий | 11,04 | -0,2208%/26,86% | +0,0071% | +0,2131% | |
Продати LA/USDT Купити LAUSDT Безстроковий | 10,44 | -0,2089%/25,41% | +0,0100% | +0,4337% | |
Продати RPL/USDT Купити RPLUSDT Безстроковий | 10,11 | -0,2022%/24,61% | +0,0022% | +0,1173% | |
Продати BGSCUSDT Безстроковий Купити BGSC/USDT | 9,88 | +0,1976%/24,04% | +0,0050% | -0,0566% | |
Продати KNC/USDT Купити KNCUSDT Безстроковий | 9,78 | -0,1956%/23,81% | +0,0100% | -0,0359% | |
Продати GWEI/USDT Купити GWEIUSDT Безстроковий | 905,88 | -18,1176%/2204,30% | -0,1354% | +0,0015% | |
Продати LUNAUSDT Безстроковий Купити LUNA/USDT | 8,86 | +0,1773%/21,57% | +0,0743% | -0,0205% | |
Продати WLDUSDT Безстроковий Купити WLD/USDT | 1,22 | +0,0245%/2,98% | +0,0100% | +0,0512% | |
Продати GRASSUSDT Безстроковий Купити GRASS/USDT | 1,20 | +0,0240%/2,93% | +0,0050% | -0,0429% |
На відміну від традиційного крипто-арбітражу, який зазвичай передбачає використання цінової різниці між біржами, арбітраж ставок фінансування зосереджується на комісіях за фінансування, вбудованих у деривативні контракти.
Ці Комісії регулярно обмінюються між покупцями (лонги) та продавцями (шортами), щоб підтримувати ціни безстрокових контрактів у відповідності до цін спотового ринку.
- Коли ставка фінансування позитивна, трейдери, що займають довгі позиції, платять за короткими.
- Коли ставка фінансування є від’ємною, трейдери зі шортами платять лонгам.
Ставка зазвичай оновлюється кожні 8 годин і відображає загальний ринковий сентимент. Позитивна ставка фінансування свідчить про бичачий ринок; від’ємна ставка фінансування часто сигналізує про ведмежий настрій.
Приклад позитивної ставки фінансування:
Ви купуєте BTC на спотовому ринку на суму $2,000 .
Одночасно, ви продаєте $2,000 безстрокових ф'ючерсів BTC.
Якщо ставка фінансування становить 0,03% кожні 8 годин, ви отримуватимете 0,6 USDT тричі на день.
За рік це дає: 0,6 * 3 * 365 = 657 USDT, що приблизно становить 32,85% річних на ваш капітал $2,000 .
Це називається позитивним арбітражем, коли ви отримуєте дохід від ставки фінансування від своїх коротких позицій.
Негативний приклад ставки фінансування:
Позичаєте BTC на спотовому ринку та продайте його.Використання капіталу для лонг позиції безстрокових ф'ючерсів BTC.Якщо ставка фінансування становить -0,02%, ви отримуватимете комісію за фінансування з вашої лонг позиції.Це називається зворотним арбітражем. Однак, оскільки запозичення BTC передбачає нарахування відсотків, ваш чистий прибуток залежить від того, чи перевищує дохід від фінансування вартість позики.- Відстежувати високодохідні пари фінансування в режимі реального часу
- Легко виконуйте арбітражні стратегії спот-ф'ючерсів
- Використовуйте низьке кредитне плече (1–2x)
- Підтримуйте здоровий коефіцієнт маржі
- Встановіть стоп-лос / підтримуйте достатній маржинальний резерв
Поради:
- Зосередьтеся на високоліквідних парах
- Уникайте концентрації великих коштів у токенах малої капіталізації
Більш ефективною стратегією є утримання пар зі стабільно високими ставками фінансування протягом триваліших періодів, а не постійне ребалансування.
У випадках екстремальних ставок фінансування також можливі короткострокові високі прибутки. Однак, оскільки більше трейдерів виходять на цей ринок, а арбітражні розриви звужуються, прибутковість, як правило, стабілізується, тому постійний моніторинг ставок фінансування та ризиків є важливим.
Gate надає дані про ставки фінансування в режимі реального часу, візуальні тенденції та інструменти відстеження арбітражу, що робить його чудовою платформою для реалізації цієї стратегії.