# 量化策略

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個人量化能掙多少錢
個人量化能掙多少錢？
這個問題，如果沒有經歷過一兩年的量化自營，很難真正體會。
在實盤初期，當你看到回測曲線裏複利成百上千倍的結果時，可能會覺得自己找到了“聖杯”，仿佛馬上就能財富自由。
但現實往往沒那麼理想——這裏其實有一個隱形公式，決定着你的收益上限和財富增長速度，這跟策略本身關係不大，更多取決於你的風險承受能力。
公式是這樣的：
你能穩住心態的資金淨值 = 你能承受的回撤金額絕對值 / 策略多次回撤的平均值
當淨值超過了你的心理閾值，你就會本能地考慮出金，複利增長也會逐漸變成單利增長。
而這個“可承受回撤金額”也不是一成不變的。
在你身無分文的時候，策略帳戶如果從500萬回撤到300萬，可能完全無法接受；但當你已經有千萬資產時，同樣的回撤，心理感受就會不一樣。
同理，當你帳戶只有兩萬塊時，可能可以接受一萬的回撤；可當你帳戶規模到一億時，未必還能接受五千萬的波動。
所以，個人財富增長並不會像理想中的聖杯曲線那樣一路向上，而是一個不斷rebalance策略資金與生活資金的過程。
通過持續的調整和再平衡，逐步實現自己的財富目標。
今年，我社羣裏有一位大神朋友，本金翻了125倍後才出金。
他的本金甚至是貸款的，在過程中經歷了多次50%左右的回撤，每次回撤金額都數倍於他的本金。
我很清楚，他能拿到這樣的收益，不只是策略優秀，更因爲他

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注意力經濟
從去年開始，交易所瘋狂上架新合約。
到現在，合約的數量甚至已經超過了現貨品種，達到了500多個。
但是，人的注意力是有限的。
在上百個合約裏，我們往往只會真正關注十幾個熱門幣。
去年的12月份，那些鏈上爆火的meme合約，現在大多數人連名字都記不住了，更別提去跟蹤它們的走勢。
而沒有持續吸引注意力的meme，本質上就是空氣幣，它的定價應當趨近於零。
而真正能長期吸引市場注意力的，通常是BTC、ETH、SOL等等幣種。
基於這個現象，我們可以嘗試一類比較簡單的量化策略：
持續做多高關注度的幣種，比如要進入ETF的幣種；
同時普遍做空那些缺乏熱度、過高估值、基本面薄弱的幣。
這種策略很難被直接寫成一個具體的因子模型，
但它的邏輯是貼合人類行爲模式、符合市場規律大道的。
在普通量化策略中，我們也可以採用類似思路：
例如，做多時選擇做多固定數量的幣，做空擇全市場百分比數量的幣種，從而不動聲色的喫到注意力的alpha。

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過擬合 個人量化必經之路
每個跑自營量化的新手，都會遇到一個問題——過擬合。
看到一些大神的策略，大道至簡，邏輯清晰、簡
潔有效，難免心生向往。
這時候，很多人會擔心：過擬合是不是很可怕？是不是要竭盡全力避免？
其實，過擬合並沒有那麼可怕。
量化策略開發，本質上是一個“先模仿、再超越”的過程。
就像玩遊戲一樣，一開始你會從簡單的策略入手，然後不斷地把它復雜化，加入自己的理解；
等經驗積累到一定階段，再把復雜的內容剝離出來，只留下真正有價值的核心邏輯。
這和創業、做生意很像。
初期，你可能會照搬別人的商業模式，等跑通之後，再慢慢優化，到後期再形成屬於自己的獨特模式。
量化策略也是如此，先從“復制”開始，再到“進化”。
在剛起步的時候，不必過度擔心過擬合或策略復雜度的問題，更重要的是“先動手做”。
在實踐中不斷迭代、驗證，才能形成自己的體系。
策略開發其實是一個“否定之否定”的過程，是螺旋式上升的過程。
我們不可能一步到位，直接挖掘出簡單且有效的alpha。
早期要先“無腦加法”，不斷增加特徵、嘗試思路，等積累到一定量級後，再做“減法”，
保留真正本質的部分，把沒用的冗餘去掉。這就是成長的過程：先加法，再減法。
所以，想在個人量化中變強，不要一開始就過分在意是否過擬合。
先通過不斷實踐，形成自己的理解和風格，之後才能真正走向成熟。