# Cboe

10.08萬
#CBOEIntroducesExtendedTradingForStockOptions 📊
傳統金融的一大進展是CBOE擴展股票期權的延長交易時間,將市場推向接近24/7交易結構。 🌍📈
這一變化反映了全球投資者對更快訪問、更迅速回應新聞以及跨時區更靈活執行的日益增長的需求。 ⚡
🔥 為何這對交易者很重要:
✔ 更多時間來應對全球事件
✔ 非交易時間的流動性增加
✔ 期權市場的更快價格發現
✔ 傳統金融逐步向加密貨幣式交易行為靠攏
📊 市場影響洞察:
延長交易時間可以增加機會也伴隨風險。雖然交易者獲得了更大的靈活性,但非交易時間的流動性較低也可能導致更劇烈的價格波動和不可預測的行情。
💡 大局觀:
傳統市場正逐步採用在加密貨幣中早已見到的特徵——持續訪問、更快的反應週期以及全球參與。
這一轉變是金融市場變得更加互聯、更快且數據驅動的更大變革的一部分。 🚀
⚠️ 交易者提醒:
更多交易時間並不意味著更多利潤——它需要更多紀律和更強的風險控制。
保持專注,保持策略,聰明交易。 📊🔥
#CBOE #OptionsTrading #Stocks
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Vortex_King:
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#DailyPolymarketHotspot #WTICrudeFallsBelow90Dollars
📈 CBOE 擴展期權交易時間 — 24小時市場波動的新時代開始
SEC 批准 Cboe 擴展特定股票期權交易時間的計劃,這比乍看之下更具轉折性。從7月13日起,交易者將不再僅限於傳統的市場時間,能交易一些最活躍的美國股票。
我們談論的是像 Nvidia、特斯拉、蘋果、AMD 和博通這樣的名字 — 基本上是現代市場波動的核心。
結構很有趣:
盤前:東部時間7:30–9:25
盤後:東部時間16:00–16:15
雖然這些時間窗口一開始看起來很短,但心理影響卻更大 — 它為全球交易時段內幾乎連續的期權定價壓力打開了大門。
從交易者的角度來看,這改變的不僅是機制,更是行為。盈利反應、宏觀數據發布和地緣政治頭條現在將對衍生品定價產生更即時的影響,而不必等待下一個交易時段開盤。
這意味著波動性不僅會更高 — 也會更碎片化。流動性激增、訂單簿變薄、以及日內更劇烈的偏差都可能成為結果,尤其是在早期推行階段。
就我個人而言,我認為這是一個雙刃劍的機會。一方面,它讓我們在財報等事件周圍能更好地管理風險,避免持有隔夜盲目敞口。另一方面,它也增加了執行的複雜性 — 特別是對於不習慣在標準市場時間之外反應的散戶交易者來說。
更大的整體趨勢很明顯:傳統市場結構正逐步向接近24/5的衍生品交易邁進,
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NVDA-0.68%
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AYATTAC
#WTICrudeFallsBelow90Dollars #CBOEIntroducesExtendedTradingForStockOptions
📈 CBOE 擴展期權交易時間 — 24小時市場波動的新時代開始
SEC 批准 Cboe 擴展特定股票期權交易時間的計劃,這比乍看之下更具轉折性。從7月13日起,交易者將不再僅限於傳統的市場時間,能交易一些最活躍的美國股票。
我們談論的是像 Nvidia、特斯拉、蘋果、AMD 和博通這樣的名字 — 基本上是現代市場波動的核心。
結構很有趣:
盤前:東部時間7:30–9:25
盤後:東部時間16:00–16:15
雖然這些時間窗口一開始看起來很短,但心理影響卻更大 — 它為全球交易時段內幾乎連續的期權定價壓力打開了大門。
從交易者的角度來看,這改變的不僅是機制,更是行為。盈利反應、宏觀數據發布和地緣政治頭條現在將對衍生品定價產生更即時的影響,而不必等待下一個交易時段開盤。
這意味著波動性不僅會更高 — 也會更碎片化。流動性激增、訂單簿變薄、以及日內更劇烈的偏離都可能成為結果,尤其是在早期推行階段。
就我個人而言,我認為這是一個雙刃劍的機會。一方面,它讓我們能更好地管理像盈利這樣的事件風險,避免持有隔夜盲目敞口。另一方面,它也增加了執行的複雜性 — 尤其是對於不習慣在標準市場時間外反應的散戶交易者來說。
更大的格局很明顯:傳統市場結構正逐步向接近24/5的衍生品交易邁進,更像加密貨幣式的連續市場。
問題是交易者是否已準備好迎接這一變化 — 因為市場無論我們是否準備好,都在朝這個方向發展。
你認為這會如何影響你的策略 — 更好的風險控制,還是來自持續市場壓力的更多壓力?
#CBOE #OptionsTrading #GateSquare
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Crypto_Buzz_with_Alex:
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#CBOEIntroducesExtendedTradingForStockOptions
📈 CBOE 擴展期權交易時間 — 24小時市場波動的新時代開始
SEC 批准 Cboe 擴展部分股票期權交易時間的計劃,這比乍看之下更具轉折性。從7月13日起,交易者將不再僅限於傳統的市場時間,交易一些最活躍的美國股票。
我們談論的是像 Nvidia、Tesla、Apple、AMD 和 Broadcom 這樣的公司 — 基本上是現代市場波動的核心。
結構非常有趣:
盤前:東部時間7:30–9:25
盤後:東部時間16:00–16:15
雖然這些時間窗口一開始看起來很短,但心理影響卻更大 — 它為全球交易時段內幾乎連續的期權定價壓力打開了大門。
從交易者的角度來看,這改變的更多是行為而非機制。盈利反應、宏觀數據發布和地緣政治頭條現在將對衍生品定價產生更即時的影響,而不是等待下一個交易時段開盤。
這意味著波動性不僅會更高 — 也會更碎片化。流動性激增、訂單簿變薄和日內價格劇烈偏離都可能成為結果,尤其是在早期推行階段。
就我個人而言,我認為這是一個雙刃劍的機會。一方面,它允許在財報等事件周圍更好地管理風險,避免持有隔夜盲目敞口。另一方面,它增加了執行的複雜性 — 特別是對於不習慣在標準市場時間之外反應的散戶交易者來說。
更大的整體趨勢很明顯:傳統市場結構正逐步向接近24/5的衍生品交易轉變,
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ShainingMoon:
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Cboe 對擴展期權交易時間的決定——這不是市場的表面更新。這是一個基礎設施的轉變,改變了實時風險的形成方式。市場實際上正從「會話定價」模型轉向「持續風險重新計算」模型。這意味著一件事:波動率不再等待交易所開盤。它持續在流通。
📊 具體變化包括:
• 擴展期權的訪問範圍超出美國標準交易時段;
• 夜間風險(隔夜缺口風險)部分轉移到活躍交易中;
• 全球投資者在本地時間(亞洲/歐洲)獲得訪問;
• 市場做市商被迫延長波動率報價時間;
• 對CPI、PPI、聯邦儲備和地緣政治的反應幾乎是即時的;
• 流動性被拉長時間,而非集中在開盤/收盤。
核心很簡單:資訊早已成為24/7,但對沖工具仍是6.5小時的。這造成了結構性裂縫,現在開始被彌合。
📉 舊市場模型(在變革前):
• 新聞 → 夜間休息 → 開盤缺口;
• 波動率集中在9:30–10:30 ET;
• 期權「延遲」重新定價;
• 非交易時段流動性急劇下降。
📈 新模型(擴展後):
• 新聞 → 即時衍生品定價;
• 波動率在24小時循環中分佈;
• 隱含波動率更新無「開盤跳躍」;
• 實時進行對沖。
📊 支持變革的市場事實:
• 超過40%的S&P 500日內波動與主要交易時段外的新聞相關;
• 美國期權市場日均風險交易量超過70
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Pump.Fun
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