水博乱乱

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前理工科研狗→现全职合约猎人,用搞科研的思维拆解了市面上90%的交易理论,最终搞出一套机构钱+订单流融合体系... 每日碎碎念盘面看点,主做欧美盘。
A股 6/1-6/5 本周热点研判 +组合
让AI读了周五+周末的券商和投行研报...
观点都很一致.. 目前市场转向EPS 兑现驱动.. 重点看谁能把订单和涨价变成利润的...
AI服务器、PCB/CCL、光模块、存储、ABF/封装基板、交换芯片、液冷、电源与钽电容...
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如果把这跟黄线一画.....
你觉得BTC日线现在这走法怎么看?
我怎么觉得结论显而易见....
BTC-1.35%
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脆星星:
继续下吗
今日盘面..
这市场.. 本来还觉得75k要蹦跶一下.. 结果中东一开打,还就直接看到73k这一线了....
要出门了,速度写一下..
现在又到了订单簿的黄色阈值区 (73k)这里 (图2).. 又到了一个短期可以做波段的地方..
但是从订单簿 (图3)
现在巨鲸也比较乱,原来73k的巨鲸今天密集spoofing 改为密集挂在了72~73k 和71.5k
如果按之前这个14%对称回撤来理解的话,这波14%下来要到71k附近 这里就进入到了密集2月以来的密集成交区 (图1)
明天大期权交割的痛点还是在75k..
所以,看看目前这个黄绿阈值的订单簿色带 能否支撑一波到明天74~75k左右的反抽..
如果到周末,整个中东消息面没好转的话.. 还是预备先到71~72k这个14%
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周五这波期权过期前的两个重点位置:
75k, put wall,潜在支撑. 但是同时也是GEX最负区域.. 最大痛点.. 所以最好就是这里靠最大痛点吸引撑住,成为支撑点..
如果75k撑不住,容易加速向下插..
上方80k call wall + GEX泥潭.. 周五这波期权到期前,80k难上去..
(叠加各种链上短期成本压力)
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今日盘面
走的好无聊啊,今天展开一下说说最近这段行情的大方向吧..
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1 最近阴跌的原因:MSTR财报那天之后,自从Michael Saylor透露可能出售BTC之后, poly上今年年底前MSTR是否会出售BTC的几率从财报前的12% 一下上升到70%+。
所以从财报会议的第二天之后,老美ETF的资金就开始一直从净流入转向净流出的状态。 基本持续净流出到现在。
但是好的方面是,虽然ETF资金在持续流出,链上的长期持有者没有大规模出售,最近一段时间出售的也只是短期的获利盘和止损盘.
所以现在是温和流出,还没有恐慌的状态。 所以从目前链上看,还是处于温和修复阶段,还没有到恐慌割肉下跌。 短期从数据上看不出要大举往下砸的风险。
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2 机构研报最近几个月来总结出一个规律,因为MSTR最新这个STRC 每月15号前快照结息的特点。 通常在14号以前,市场上会有人买入STRC,如果STRC价格高于100,那MSTR就可以发更多的STRC,募资买BTC..
所以一段时间来都是每月15号之前,MSTR买的比较狠,15号过后,就会修养一段到月底或者下月初,然后下个月15号前再酝酿下一波,STRC募资和购买。
所以过去这一周多,MSTR的购买也比较平静。
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3 从期权上也看到 (参
BTC-1.35%
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昨天76k低多 ✅
今天在海边~ 空了再更
大方向还是参考前一条链上。 晚点继续更细节
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今日盘面
BTC走的有点弱啊... 沃什的发言叠加川普周末可能又要在伊朗搞事情...
从78k到74k这一波 75.7k一波入场模型没给TP1的机会损了.. 现在在做 74.2k这波的入场模型 先激进tp1一波,剩下再观察 (图2)
图1 从大方向看.. 这波回踩超过了之前的小时级别的6-7%的回踩(绿箭头), 那就往更大周期看.. 预备蓝线级别的回踩.. 这个不一定一波就能到,可能在接下来到月底慢慢下去 这个还需要之后链上的报告确认..
图3 现在这里下方有订单簿不平衡的色带..
虽然只是黄绿,阈值还不是很大.. 我还是希望这里能往上弹一波.. 把这个74.2k的入场模型走完..
图4 周末日内继续盯的机会看2个多空被套区间..
一个是上面的76.7k~78k附近。 如果能给机会上去的话是一个盈亏比很好的高空机会。 这里币安和bybit都有大量多头被套 叠加巨大POC..
低多的机会还是继续看74.2k附近的三探.. 今天2探的时候bybit有大量散户在这里追空被套..
如果再次给到这附近的话他们解套跑路会有一波买盘..
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今日盘面
今天感觉不是很好蹲... 可能一天都会是收缩震荡... 如图2
最近链上API坏了 也看不到链上的数据..
图1 订单簿
下方现货的买单还是挂在了76k和76.7k 上面的卖单压力还是79k (78.5~79k 叠加大量 需要关注)
合约不变,也是指向震荡的上下区间在 76.5k附近和78k上方...
以太在2090附近值得关注一下,有一大波5万个以太的合约挂单.. 要到时候看看是不是spoofing 和有没有潜在吸收迹象,如果有窄损的机会可以关注..
图2 今天整体的推演.. 如果没有外界消息刺激 估计还是走收缩震荡..
昨天下面打了77k下方多头流动性之后没有能够冲上去78.5k以上,所以推测今天要走收缩..
如果能走出这个收缩的话,上下观察的区间还是 上方78.5k~79k 这里 既有堆积了一周的流动性(图3) 也有周末下来的一波缺口可以补,还有周末79k横盘的POC 以及79k的现货卖单..
下方低多其实有点难.. 昨天77k下方的流动性 叠加POC的机会已经做了。 这个POC已经测试过一次,再测不是很稳..
结合图3的流动性, 77k今天前低下方有一点.. 但是这里不太能做,需要有入场模型.. 有点激进.. (因为昨天POC测试过)
更稳一点,在76.5k上下会比较好。 堆积了本周的流动性以及 76.7
ETH-2.03%
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76350又挂出了3000+BTC的合约买单.....
目标哥的空单平仓上次没成交.. 重新挂在这了么?
随手看到一个今天低多思路..
要么就现在这里 极窄损做这个76359的3000+挂单..
要么就还是蹲75.5k附近 流动性结合需求区..
BTC-1.4%
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77750 BTC合约 2000个买单..
是目标哥要TP了么?
BTC-1.4%
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今天就不更每日盘面了... 周末我会发本周的链上分析..
最近在怎么处理这几万份研报的事情上,这两天走了点弯路.. 最早是一个比较宏大的想法,想走的是 自然语言需求 -> llm拆分需求 -> llm取数据 -> 做validation -> 不够再取 -> 取完开始分析 -> 分析完开始写 之类的结构..
初版自己手搓了一份Plan → Act → Observe → Reflect 的状态机.. 也试了一下langgraph, 发现虽然能跑,但是结果一般..
只能是个简单的demo。
所以一开始就往大的搓感觉摸到vibe coding暂时过不去的边界了..
框架太大也很难进行综合的优化...
现在还是回归小任务,还是回到以前的思路.. 先搓一堆小的工作流.. 比如总结今日更新的300多篇研报,最值得读的有哪些.. 总体idea,风向如何,今日研报热点在哪里,今天有没有进一步需要研究展开的方向,有没有票可以pitch.. 等等..
逐渐扩展到多日的个股/行业的深度..
从每天的几百篇的小工作流起步,慢慢去扩展到几千篇几万篇的工作流..
然后再把这些小的工作流慢慢汇聚成大框架...
这样应该比较好..
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咖啡机械手拉花YYDS啊… 本来还想嘲笑它拉歪了..
结果人家拉的天鹅…
今天逛展 就不更了
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什么鬼.....
今天居然有大户买了 4750个 BTC的 5月29号到期的 75k的put, 同时还开了6W个ETH, 也是5月29到期的2100的put..
全部的权利金花了超过600万刀....
这么押跌?
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今日盘面
80k这个低多的流动性 + 吸收,从周末蹲到昨天终于蹲到了.. 这波1000点先吃..
现在上方还是疑似目标哥的3000个BTC在81275的卖单压制.. (图1)
亚盘白天吸收掉了一些买单,真实成交了1000个左右,所以这个不是spoofing.. 目前还有2000个压制..
刚刚欧盘也是,一大波主动买单被吸收,发现无法突破之后行情扭的头.. (图2)
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目前现货,81.5k上方新增一波卖单压制.. 合约是在82~83k新增一波..
这样的卖压结构,需要有好的利好情绪才有可能突破..
下方 昨天提到的现货跟合约 80k 附近的买单区已经成功吸收了昨天80k的这一波.. 今天80k这里没有很强的支撑了..
如果继续往下走,低多要蹲79.5k附近...
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图3 流动性.. 还是跟昨天类似.. 昨天前低下方继续累积流动性..
所以还是低多的区间..
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今日盘面
昨天到今天都没啥好的机会... 今天继续蹲..
总体其实没有太大的变化..
图1 订单簿跟昨天一致.. 卖压还是在83k下方。 下方的买单需求也还是在80k下方。 买单并不是很大,所以现在下方没有出现不平衡色带。
合约也跟现货的区间差不多。 唯一新增的是合约81275 疑似目标哥的接近3000个BTC的卖单.. 压制了今天整个亚盘。
要等一会CPI数据和美股开盘之后 才能直到有没有资金能让这波3000BTC成单..
其他基本都跟昨天差不多。
图2的流动性目前也是指引80k下方大量的状态..
所以80k上下继续成为今天要蹲吸收的区间
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没啥能做的,安心等数据..
还是继续低多蹲80k附近 潜在SFP和吸收的入场模型..
高空潜在地方有点多,前高82.4 和次高82k的sfp 或者83k的吸收 都有可能.. 都要看入场模型来定..
BTC-1.35%
SFP-2.63%
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本周选出5只研报和择时都是buy的美股里.. 复核下来主推的还是SM.. 是支油股..
这只其实两周前就推过一波.. 后来28 ->31 到了TP1.
本周又一次进入了推荐区间.. 背后的逻辑其实是,你觉得90的油价能维持到Q3么?
选股流程: seeking alpha 高分股 -> 本地研报 + 本地择时 agent打分 (图1) -> opus 4.7 (图2,3) 和 gpt 5.5 (图4) 复查..
入场区间建议30以下..
完整报告
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SM(SM Energy Company)— 深度研究报告
日期: 2026-05-10 | 当前价: $29.44
判定: BUY | 确信度 8/10
核心论点
SM Energy 完成与 Civitas Resources 的合并后,成为美国前十独立 E&P 公司,拥有三盆地 83.2 万净英亩资产。
当前估值(P/E 4.75x, EV/EBITDA ~4x)远低于同行中位数(P/E 10x, EV/EBITDA 4.7x),在 WTI $100+/bbl 的地缘溢价环境下,高速去杠杆(目标 2026 年底还清 $20 亿债务)将驱动估值重评级。
Q1 2026 业绩大超预期(EPS $1.55 vs 预期 $1.13,收入 $14.8 亿 vs 预期 $14.2 亿)
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AI - A股 (1)
A股方面也做了很多.. 最简单直白的思路,就是复刻美股的这一套 研报 - 择时的体系..
研报看的是 股性,宏观背景,估值与盈利预期,成长质量与竞争格局,催化剂,资金面,风险审计,股东结构等..
择时看的是,趋势定调,阶段识别,资金确认,技术面等..
但是标的太多,A股也没有类似美股SA这样可以收窄范围的东西.. 所以前期就简单暴力的先选了最近各个热门行业的龙头...
最近一波的战绩,就是在5.6开盘前夕,跑出来两支 研报和择时 同时都判断可以立刻入场的两支,佰维存储 和紫金矿业..
这一周下来这两都还不错..
所以现在也同样,每周末持续跑一波...
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AI - BTC (1)
聊完黄金在继续看看过去这段时间里AI在BTC方面做的一些研究...
第一个当然是跟黄金思路一样的。 如果多agent交易在黄金能跑通的话,那BTC能否跑通? 毕竟BTC上的各种数据更多...
这一板我真是找了嗷嗷多的数据.. 几乎用到了MMT的 499刀一个月的API里面绝大多数的东西.. 搞出这一板..
也是多agent的思路,ICT / Price action / 流动性 / 剥头皮等等各种..
最终的结果,有点难评...
虽然一个月下来,勉强PnL能跑正.. 但过程非常坎坷,基本是大开大合的状态... 要赚能赚一波大的,亏也能亏一波大的..
好的时候总PnL 破20k (模拟盘) , 坏的时候也能从20k+的pnl回撤到现在的6k多...
总的来说现在BTC这套还是不可用的状态... 还需要归零重做.. 现在暂停跑了,接下来1-2周重新规划一套再说...
但是在这其中,如果你看图1,你会发现唯一胜率和PF都能跑的不错的agent,居然是两个剥头皮的agent...
当时就有一个灵机一动的想法,如果大家这个agent的频率,从每天的亚盘,欧盘,美盘 一天3次,加快到每4小时一次 甚至每2小时一次... 实际结果会有所改善么?
于是又研究了一套BTC-剥头皮的体系...
密集的跑了几天,好像也不咋地... (图2)
2小时一次t
BTC-1.35%
PAXG-0.87%
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