Prueba de resistencia de la Fed: Los bancos de EE.UU. pueden absorber $708B pérdidas en una recesión

La Reserva Federal publicó el miércoles los resultados de las pruebas de resistencia, que muestran que los 32 bancos más grandes de EE. UU. podrían absorber más de 708 mil millones de dólares en pérdidas durante una recesión global severa mientras continúan prestando. Todos los bancos examinados se mantuvieron por encima de los requisitos mínimos de capital bajo un escenario hipotético que incluía un aumento del desempleo al 10%, una caída del 39% en los precios de bienes raíces comerciales y un descenso del 30% en los precios de las viviendas. El ejercicio anual se produce mientras los reguladores revisan la metodología de las reglas de capital, y la Fed anunció en febrero que los resultados de las pruebas de resistencia no afectarán los colchones de capital requeridos hasta 2027.

Prueba de resistencia de la Fed proyecta capacidad de absorción de pérdidas de 708 mil millones de dólares

El índice de capital común de nivel 1 de la industria cayó 1,6 puntos porcentuales durante el ejercicio, manteniéndose cómodamente por encima de los mínimos requeridos. Las pérdidas proyectadas para el grupo incluyeron aproximadamente 200 mil millones de dólares vinculados a tarjetas de crédito, 160 mil millones de dólares de préstamos comerciales e industriales, y 75 mil millones de dólares de bienes raíces comerciales. La vicepresidenta de Supervisión de la Reserva Federal, Michelle Bowman, declaró que los resultados subrayan la solidez del sistema bancario.

La Fed detiene ajustes de los colchones de capital hasta 2027

La Fed dijo en febrero que dejaría intactos los colchones de las pruebas de resistencia hasta 2027 mientras los reguladores reelaboran la metodología. Esta decisión responde a las quejas de la industria y supone un cambio respecto a años anteriores, cuando los resultados de las pruebas de resistencia determinaban directamente los requisitos de capital para los grandes bancos. Se espera que los reguladores publiquen una propuesta de Basilea III Final más adelante este año.

Preguntas Frecuentes

¿Qué reveló la prueba de resistencia de la Reserva Federal sobre los bancos de EE. UU.?

La prueba de resistencia de la Fed publicada el miércoles mostró que 32 grandes bancos de EE. UU. podrían absorber más de 708 mil millones de dólares en pérdidas en un escenario de recesión severa mientras continúan prestando. Todos los bancos se mantuvieron por encima de los requisitos mínimos de capital bajo condiciones que incluyen un desempleo del 10%, una caída del 39% en los precios de bienes raíces comerciales y un descenso del 30% en los precios de las viviendas.

¿Por qué los resultados de la prueba de resistencia de este año no afectarán los requisitos de capital de los bancos?

La Reserva Federal anunció en febrero que los resultados de las pruebas de resistencia no afectarán los requisitos de colchón de capital hasta 2027. El regulador está reelaborando su metodología en respuesta a los comentarios de la industria, lo que representa un cambio significativo respecto a años anteriores, cuando los resultados de las pruebas determinaban directamente cuánto capital debían mantener los bancos.