WaterExpoChaos

Otra día bastante aburrido... Solo puedo esperar a que abra la bolsa de EE. UU. para aprovechar las fluctuaciones y hacer algo de scalping...
En cuanto a las órdenes pendientes: las órdenes de compra y venta están muy equilibradas... Desde 86.5 hasta 89k, generalmente no hay mucha resistencia... Dentro del rango del 5% también está bastante equilibrado... Sin una dirección clara... (Gráfico 1 Gráfico 2)
Desde el CVD, también se observa una divergencia entre el mercado spot y los contratos... (Gráfico 3)
El mercado spot ha estado en una tendencia de venta continua en toda la red desde ayer... C

El delta total acumulado de los largos en esta ola ya es de 1B.. En los últimos 10 días, el pico de la ola de largos fue aproximadamente de 800m~1.2b (el día 17) (Figura 1)
Al mismo tiempo, aparece la banda de desequilibrio en las órdenes de venta en el libro de órdenes superior (Figura 2)

Tan pronto como abren las acciones estadounidenses, la presión de venta en el mercado spot no tiene fin...
En la última media hora, el delta de los contratos ha sido siempre positivo (el volumen de compras activas es mayor que el de ventas activas), pero la spot sigue vendiendo...
El precio sigue bajando...
Se ha producido una gran divergencia entre CVD de contratos y spot... Pero no puede resistir, el precio sigue siendo impulsado por la presión de venta en el mercado spot...

Antes de la apertura de Wall Street, otra ola de GEX más reciente.. La tapa de gamma positiva en la parte superior sigue existiendo.. Solo que ahora es a corto plazo (hasta mañana)
Después de la liquidación de las opciones gigantes de esta tarde, se puede sentir que esta liquidez liberada está activamente posicionándose en opciones a plazo..
Casi cada hora, GEX está cambiando... También hay diferencias significativas entre diferentes plataformas..
Primero, echemos un vistazo a Laevitas ( (Gráfico 1)
Se puede ver que actualmente hay varias zonas de influencia importantes, 90k es una gran z

Al revisar los últimos tres meses, cada gran vencimiento ha estado acompañado de la famosa maldición del cambio de tendencia los lunes: en septiembre hubo una subida explosiva, en octubre una caída abrupta y en noviembre una pequeña bajada. Entonces, después de que mañana llegue este supervencimiento de 230 mil millones, ¿cómo se escribirá el guion del lunes?
Mañana se realizará el vencimiento de las opciones de fin de año por un valor de 230 mil millones... Esto es un gigante a nivel anual, y también la liquidación con mayor monto nominal en la historia de las criptomonedas.
Tras este vencimi

El precio está en rango lateral, pero hoy la línea verde de 1D 25Δ Skew ( ha llegado silenciosamente por encima de 25.
Según la tendencia habitual, cuando este umbral de 1D 25Δ Skew put - call alcanza este nivel, suele seguir una tendencia alcista..
Pero por ahora planeamos observar un poco antes de entrar..
Porque anteriormente se ha observado que la función indicadora de este umbral de skew es muy fuerte principalmente en escenarios de movimientos bruscos del mercado y picos repentinos.
Pero si está en rango lateral, la dirección futura del skew no está muy clara. Especialmente teniendo en

sesgo 20 + modelo de entrada para posiciones cortas.. Como en la imagen

Hoy en el mercado 3 - GEX - Da miedo, los minoristas y grandes inversores comprando locamente seguros de 85k...
Alrededor de 85k enfrentan una gran volatilidad, 90k sigue siendo una gran olla.. Liberación el día 26
El GEX de hoy muestra una situación muy peligrosa.. (Imagen 1)
El rango entre 87-89k es neutral.. La opción no tiene mucho impacto en la tendencia del precio..
Pero hay una zona de gamma negativa muy, muy grande cerca de 85k.. (esta gamma negativa empieza desde 86k)
Esto significa que si el precio cae a la zona de 85-86k, los creadores de mercado de opciones para cubrirse, mantener

Hoy en el mercado 2 - CVD y liquidez
Durante la última semana, del 19 al 22, la presión de venta en spot se detuvo brevemente.
Por lo tanto, impulsados por los contratos, se produjo una serie de movimientos que parecían formar pequeñas puertas.
Pero desde el 22, cuando alcanzamos los 9W.. la presión de venta en spot continúa..
En dos días, la presión neta de venta agregada en toda la red alcanzó los 600 millones (ventas cortas activas - compras largas activas).
El precio también bajó desde 90k hasta cerca de 86k.. Al menos en los últimos 2 días, las órdenes de compra pasivas no han sido fu

Hoy en el mercado 1 - CVD Fondo de capital
Durante la última semana, del 19 al 22, la presión de venta en spot se detuvo brevemente.
Por lo tanto, impulsados por los contratos, se produjo una serie de movimientos que parecían formar pequeñas puertas.
Pero desde el 22, cuando alcanzamos los 9W.. la presión de venta en spot continuó..
En dos días, la presión neta de venta agregada en toda la red alcanzó los 600 millones (ventas cortas activas - compras largas activas).
El precio también bajó desde 90k hasta cerca de 86k.. Al menos en los últimos 2 días, las órdenes de compra pasivas no fuero

Hoy en el mercado 1 - Libro de órdenes
Hoy, debido a varios datos, parece que este nivel de precios sigue siendo un día difícil para tener una dirección clara.. Hoy las acciones estadounidenses solo abren la mitad del tiempo.. ¿Dejemos que pase una Nochebuena tranquila y segura?
Primero, echemos un vistazo al libro de órdenes..
Desde las órdenes pendientes, actualmente la mayoría de las órdenes en torno a 86k por debajo y 89k por encima son órdenes de mercado en varias zonas enteras de números enteros.. No hay mucha referencia..
El precio actual tiene un vacío de órdenes en torno a 89k..
Si ha

La tapa de gamma positiva de 90k sigue influyendo, pero el CVD continúa con una alcista divergencia, ¿pero ahora el precio hacia abajo está acelerando la Fluctuación negativa de Gamma? Hoy los Datos de mercado se pueden considerar como el día más dividido en un tiempo reciente, he olfateado un aire extraño....
Hoy al levantarme y mirar, 90k se ha convertido nuevamente en una importante zona de resistencia.. Como se mencionó ayer, cerca de 90k la gamma es demasiado alta.. La amortiguación es muy grande.
Porque el comportamiento de cobertura de los creadores de mercado de opciones suprimirá la F

Observación de hoy: el mercado de payasos que juega con la Liquidez arriba y abajo..
Hoy estuve mirando todo el día y desde los datos también es difícil llegar a una conclusión..
El libro de órdenes tiene órdenes colgadas muy equilibradas, y la diferencia entre arriba y abajo también es relativamente equilibrada..
El skew que he estado observando durante el fin de semana sigue operando en una zona neutra ligeramente negativa. Esta ola operó en el rango de -10 a -15 y aún no ha bajado. Solo puedo seguir observando.
Único que tiene un poco de referencia sobre el mercado de hoy es GEX.
Actualmen

Estos días no he actualizado mucho sobre la situación de las estrategias diarias del mercado de opciones.. Principalmente porque el mercado de opciones no muestra una dirección clara, la mayoría son estrategias de volatilidad neutrales a delta (sin apostar a una dirección específica)..
Veamos las apuestas de las últimas 24 horas.. Esto abarca desde ayer, cuando se concretó la subida de la tasa de interés del yen, #BTC subió de 85k a 87k, hasta la tendencia actual.. En realidad, es bastante similar..
Puntos principales:
1. La estrategia de BEAR PUT SPREAD en cierre (reducción de OI) despu

87000~87300 atrapado en una tendencia bajista...
Si hay una corrección... es una oportunidad para observar y entrar...
( bajista atrapado = soporte intradía）

Antes de la apertura del mercado de EE. UU., actualiza el GEX de las opciones de #BTC de hoy..
Aquí en 90k, el gamma se ha invertido.. Hace unos días, en 90k, había un gamma positivo muy grande, lo que provocaba que el precio encontrara resistencia en ese rango, reduciendo la volatilidad. (Porque en el rango de gamma positivo, los creadores de mercado de opciones hacen coberturas en sentido contrario, venden cuando el precio sube)
También es una de las razones por las que no pudo subir dos veces hasta aquí...
Sin embargo, hoy en día, en 90k, el gamma está en estado negativo.. Lo que significa

La semana pasada #BTC prácticamente hizo una falsa ruptura de 89500 y jugó toda la semana.. (Figura 1 línea verde)
Hoy finalmente, aprovechando el vacío de liquidez del fin de semana y la madrugada del lunes, hizo una ruptura, tocando el SFP de 87700 anterior.. (Figura 1 línea azul)
Se estima que aquí en 87700 todavía puede jugar 1-2 veces más esta semana...
Además, en 87000 hay un POC aún no tocado (Figura 2), son las zonas de interés para compras bajas que hay que seguir esta semana...
En cuanto a la baja anterior marcada por la línea amarilla debajo de la Figura 1, por ahora no se considera