JPMorgan ChaseのNikolaos Panigirtzoglouが率いるストラテジストによると、今週の半導体株のボラティリティは、取引に対して前向きな見方があるにもかかわらず、一部の投資家にポジション縮小を強いるValue-at-Risk（VaR）の制約を引き起こしています。市場の変動がリスク上限を超えると、VaRに敏感な投資家には自動的な売り圧力がかかります。Panigirtzoglouは、VaRへの感応度が高まることで、自己増強的でボラティリティ主導の売りが起きやすくなり、市場の脆弱性が増すと指摘しました。
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