Deribit: 10,5 mil milhões de dólares em opções trimestrais expiram na sexta-feira enquanto a volatilidade implícita do Bitcoin se mantém baixa em 41,5%

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Segundo o CoinDesk, as opções trimestrais no valor de 10,5 mil milhões de dólares da Deribit expiram na sexta-feira (26 de junho). O índice de volatilidade implícita a 30 dias do Bitcoin (DVOL) está atualmente em 41,5%, muito abaixo do pico de 90% registado em fevereiro. O diretor comercial da Deribit, Jean-David Péquignot, observou que os níveis de volatilidade permanecem baixos em relação às médias históricas, reduzindo o custo de aquisição de opções. A volatilidade das opções de compra é notoriamente inferior à volatilidade das opções de venda, tornando as estratégias de spread de compra mais atrativas numa base de volatilidade relativa, segundo Péquignot.
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