Serenity regista ganhos de 300% em opções de compra EWY através de arbitragem de volatilidade, 26 de maio

De acordo com a BlockBeats, a trader Serenity obteve mais de 300% de rendibilidade e ganhos de 4x em opções de compra do iShares MSCI Korea ETF (EWY) a 26 de maio, executando com sucesso a lógica de negociação proposta a 13 de fevereiro. A estratégia explorou um desajuste relevante de precificação da volatilidade: as principais posições, Samsung Electronics e SK Hynix, apresentaram volatilidade implícita de 65–80%, enquanto as opções sobre o índice estavam subavaliadas em cerca de 32%, semelhante ao desajuste verificado em grandes ações tecnológicas.

Serenity atribuiu os lucros a dois motores: valorização do preço subjacente, em conjunto com a reprecificação da volatilidade. O desfasamento refletiu a excessiva dependência dos market makers em dados históricos de baixa volatilidade, ignorando o novo normal de volatilidade elevada impulsionada pelo superciclo de memória de IA.