Morgan Stanley: Liquidity Deterioration, Violent U.S. Treasury Liquidation Unfolding

BlockBeatNews

BlockBeats消息,3月26日,摩根士丹利利率策略师表示,本月美国国债市场的抛售具有两年期国债被迫平仓的特征——随着交易员放弃美联储降息押注并开始定价加息,两年期美国国债收益率大幅飙升。

以Eli Carter为首的摩根士丹利策略师在周三的报告中指出,自2月28日美国袭击伊朗以来的期间内,从芝商所(CME Group Inc.)旗下交易商间交易平台BrokerTec Inc.获得的交易数据显示,「美国国债市场流动性明显下降,尤其是前端」。他们表示,10年期美国国债等较长期限债券则相对稳定。

策略师表示:「更宽的买卖价差通常会抑制交易,而交易量仍然回升这一事实反映出,许多交易是出于必要而非意愿进行的。」自冲突开始以来,两年期美国国债收益率已上涨约50个基点至3.87%,但摩根士丹利表示,其分析显示,抛售「因头寸平仓和流动性状况恶化而加剧」。(金十)

Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к Отказу от ответственности.
комментарий
0/400
Нет комментариев