Монета | Арбітражний портфель | 3-денний прибуток (USDT) | 3-денна сукупна Фандингова ставка КВІТ | Попередня ставка фінансування | Спред (%) |
|---|---|---|---|---|---|
Продати MBOX/USDT Купити MBOXUSDT Безстроковий | 346,54 | -6,9309%/843,25% | -0,6383% | -77,7494% | |
Продати SIGNUSDT Безстроковий Купити SIGN/USDT | 3,66 | +0,0733%/8,91% | +0,0050% | -0,0685% | |
Продати FLOCK/USDT Купити FLOCKUSDT Безстроковий | 3,66 | -0,0732%/8,90% | +0,0100% | -0,0304% | |
Продати SANDUSDT Безстроковий Купити SAND/USDT | 3,65 | +0,0731%/8,89% | +0,0100% | +0,0802% | |
Продати PENDLEUSDT Безстроковий Купити PENDLE/USDT | 3,63 | +0,0727%/8,84% | +0,0100% | 0,0000% | |
Продати QQQXUSDT Безстроковий Купити QQQX/USDT | 3,59 | +0,0718%/8,73% | 0,0000% | -0,2384% | |
Продати MUSDT Безстроковий Купити M/USDT | 3,56 | +0,0712%/8,66% | +0,0100% | -0,7451% | |
Продати ALICEUSDT Безстроковий Купити ALICE/USDT | 3,55 | +0,0710%/8,63% | +0,0100% | -0,5634% | |
Продати MANAUSDT Безстроковий Купити MANA/USDT | 3,52 | +0,0704%/8,56% | +0,0100% | -0,1843% | |
Продати TURBOUSDT Безстроковий Купити TURBO/USDT | 3,51 | +0,0703%/8,55% | +0,0050% | -0,0282% |
На відміну від традиційного крипто-арбітражу, який зазвичай передбачає використання цінової різниці між біржами, арбітраж ставок фінансування зосереджується на комісіях за фінансування, вбудованих у деривативні контракти.
Ці Комісії регулярно обмінюються між покупцями (лонги) та продавцями (шортами), щоб підтримувати ціни безстрокових контрактів у відповідності до цін спотового ринку.
- Коли ставка фінансування позитивна, трейдери, що займають довгі позиції, платять за короткими.
- Коли ставка фінансування є від’ємною, трейдери зі шортами платять лонгам.
Ставка зазвичай оновлюється кожні 8 годин і відображає загальний ринковий сентимент. Позитивна ставка фінансування свідчить про бичачий ринок; від’ємна ставка фінансування часто сигналізує про ведмежий настрій.
Приклад позитивної ставки фінансування:
Ви купуєте BTC на спотовому ринку на суму $2,000 .
Одночасно, ви продаєте $2,000 безстрокових ф'ючерсів BTC.
Якщо ставка фінансування становить 0,03% кожні 8 годин, ви отримуватимете 0,6 USDT тричі на день.
За рік це дає: 0,6 * 3 * 365 = 657 USDT, що приблизно становить 32,85% річних на ваш капітал $2,000 .
Це називається позитивним арбітражем, коли ви отримуєте дохід від ставки фінансування від своїх коротких позицій.
Негативний приклад ставки фінансування:
Позичаєте BTC на спотовому ринку та продайте його.Використання капіталу для лонг позиції безстрокових ф'ючерсів BTC.Якщо ставка фінансування становить -0,02%, ви отримуватимете комісію за фінансування з вашої лонг позиції.Це називається зворотним арбітражем. Однак, оскільки запозичення BTC передбачає нарахування відсотків, ваш чистий прибуток залежить від того, чи перевищує дохід від фінансування вартість позики.- Відстежувати високодохідні пари фінансування в режимі реального часу
- Легко виконуйте арбітражні стратегії спот-ф'ючерсів
- Використовуйте низьке кредитне плече (1–2x)
- Підтримуйте здоровий коефіцієнт маржі
- Встановіть стоп-лос / підтримуйте достатній маржинальний резерв
Поради:
- Зосередьтеся на високоліквідних парах
- Уникайте концентрації великих коштів у токенах малої капіталізації
Більш ефективною стратегією є утримання пар зі стабільно високими ставками фінансування протягом триваліших періодів, а не постійне ребалансування.
У випадках екстремальних ставок фінансування також можливі короткострокові високі прибутки. Однак, оскільки більше трейдерів виходять на цей ринок, а арбітражні розриви звужуються, прибутковість, як правило, стабілізується, тому постійний моніторинг ставок фінансування та ризиків є важливим.
Gate надає дані про ставки фінансування в режимі реального часу, візуальні тенденції та інструменти відстеження арбітражу, що робить його чудовою платформою для реалізації цієї стратегії.