Монета | Арбітражний портфель | 3-денний прибуток (USDT) | 3-денна сукупна Фандингова ставка КВІТ | Попередня ставка фінансування | Спред (%) |
|---|---|---|---|---|---|
Продати BLUR/USDT Купити BLURUSDT Безстроковий | 29,71 | -0,5942%/72,29% | +0,0028% | -0,1767% | |
Продати AXS/USDT Купити AXSUSDT Безстроковий | 3,20 | -0,0642%/7,81% | +0,0030% | -0,0196% | |
Продати AZTECUSDT Безстроковий Купити AZTEC/USDT | 3,20 | +0,0640%/7,78% | +0,0100% | +0,0978% | |
Продати DOTUSDT Безстроковий Купити DOT/USDT | 3,16 | +0,0633%/7,70% | +0,0100% | -0,0113% | |
Продати FLOKIUSDT Безстроковий Купити FLOKI/USDT | 3,12 | +0,0624%/7,59% | +0,0100% | -0,0534% | |
Продати ATOM/USDT Купити ATOMUSDT Безстроковий | 3,00 | -0,0600%/7,30% | +0,0036% | +0,0628% | |
Продати KAS/USDT Купити KASUSDT Безстроковий | 2,99 | -0,0600%/7,30% | -0,0350% | +0,0235% | |
Продати GALA/USDT Купити GALAUSDT Безстроковий | 2,97 | -0,0595%/7,23% | +0,0087% | +0,0463% | |
Продати DYDXUSDT Безстроковий Купити DYDX/USDT | 2,96 | +0,0593%/7,21% | -0,0021% | +0,1649% | |
Продати SUSHIUSDT Безстроковий Купити SUSHI/USDT | 2,86 | +0,0573%/6,97% | +0,0086% | 0,0000% |
На відміну від традиційного крипто-арбітражу, який зазвичай передбачає використання цінової різниці між біржами, арбітраж ставок фінансування зосереджується на комісіях за фінансування, вбудованих у деривативні контракти.
Ці Комісії регулярно обмінюються між покупцями (лонги) та продавцями (шортами), щоб підтримувати ціни безстрокових контрактів у відповідності до цін спотового ринку.
- Коли ставка фінансування позитивна, трейдери, що займають довгі позиції, платять за короткими.
- Коли ставка фінансування є від’ємною, трейдери зі шортами платять лонгам.
Ставка зазвичай оновлюється кожні 8 годин і відображає загальний ринковий сентимент. Позитивна ставка фінансування свідчить про бичачий ринок; від’ємна ставка фінансування часто сигналізує про ведмежий настрій.
Приклад позитивної ставки фінансування:
Ви купуєте BTC на спотовому ринку на суму $2,000 .
Одночасно, ви продаєте $2,000 безстрокових ф'ючерсів BTC.
Якщо ставка фінансування становить 0,03% кожні 8 годин, ви отримуватимете 0,6 USDT тричі на день.
За рік це дає: 0,6 * 3 * 365 = 657 USDT, що приблизно становить 32,85% річних на ваш капітал $2,000 .
Це називається позитивним арбітражем, коли ви отримуєте дохід від ставки фінансування від своїх коротких позицій.
Негативний приклад ставки фінансування:
Позичаєте BTC на спотовому ринку та продайте його.Використання капіталу для лонг позиції безстрокових ф'ючерсів BTC.Якщо ставка фінансування становить -0,02%, ви отримуватимете комісію за фінансування з вашої лонг позиції.Це називається зворотним арбітражем. Однак, оскільки запозичення BTC передбачає нарахування відсотків, ваш чистий прибуток залежить від того, чи перевищує дохід від фінансування вартість позики.- Відстежувати високодохідні пари фінансування в режимі реального часу
- Легко виконуйте арбітражні стратегії спот-ф'ючерсів
- Використовуйте низьке кредитне плече (1–2x)
- Підтримуйте здоровий коефіцієнт маржі
- Встановіть стоп-лос / підтримуйте достатній маржинальний резерв
Поради:
- Зосередьтеся на високоліквідних парах
- Уникайте концентрації великих коштів у токенах малої капіталізації
Більш ефективною стратегією є утримання пар зі стабільно високими ставками фінансування протягом триваліших періодів, а не постійне ребалансування.
У випадках екстремальних ставок фінансування також можливі короткострокові високі прибутки. Однак, оскільки більше трейдерів виходять на цей ринок, а арбітражні розриви звужуються, прибутковість, як правило, стабілізується, тому постійний моніторинг ставок фінансування та ризиків є важливим.
Gate надає дані про ставки фінансування в режимі реального часу, візуальні тенденції та інструменти відстеження арбітражу, що робить його чудовою платформою для реалізації цієї стратегії.