#量化 #量化交易 #量化策略

Cá nhân có thể kiếm được bao nhiêu từ việc định lượng?
Cá nhân định lượng có thể kiếm được bao nhiêu tiền?
Câu hỏi này, nếu không trải qua một hoặc hai năm tự kinh doanh định lượng, rất khó để thực sự cảm nhận.
Trong giai đoạn đầu của giao dịch thực, khi bạn nhìn thấy đường cong hồi quy với kết quả lãi kép hàng trăm đến hàng nghìn lần, bạn có thể cảm thấy như mình đã tìm thấy "chén thánh", như thể bạn sắp đạt được tự do tài chính.
Nhưng thực tế thường không lý tưởng như vậy - thực ra có một công thức ẩn quyết định giới hạn thu nhập và tốc độ tăng trưởng tài sản của bạn, điều này không liên quan nhiều đến bản thân chiến lược, mà phụ thuộc nhiều vào khả năng chịu đựng rủi ro của bạn.
Công thức là như thế này:
Giá trị ròng của vốn mà bạn có thể duy trì tâm trạng = giá trị tuyệt đối của số tiền bạn có thể chịu đựng khi rút lui / giá trị trung bình của các lần rút lui trong chiến lược
Khi giá trị ròng vượt qua ngưỡng tâm lý của bạn, bạn sẽ tự nhiên xem xét việc rút tiền, và sự tăng trưởng lãi kép sẽ dần chuyển thành lãi đơn.
Và "số tiền có thể chấp nhận được khi rút lui" cũng không phải là cố định.
Khi bạn không còn tiền trong tay, nếu tài khoản chiến lược giảm từ 5 triệu xuống 3 triệu, có thể bạn sẽ hoàn toàn không thể chấp nhận được; nhưng khi bạn đã có tài sản 10 triệu, cảm giác tâm lý sẽ khác với cùng một mức giảm đó.
Tương tự, khi tài khoản của bạn chỉ có hai mươi nghìn, bạn có thể chấp nhận một triệu bị rút; nhưng khi quy mô tài khoản của bạn lên đến một trăm triệu, có thể bạn sẽ không chấp nhận được sự dao động năm mươi triệu.
Vì vậy, sự gia tăng tài sản cá nhân sẽ không diễn ra theo hình đường cong lý tưởng như một chiếc cốc thánh mà đi lên mãi, mà là một quá trình liên tục tái cân bằng giữa quỹ đầu tư và quỹ sinh hoạt.
Thông qua việc điều chỉnh và tái cân bằng liên tục, từ từ đạt được mục tiêu tài chính của mình.
Năm nay, trong cộng đồng của tôi có một người bạn vĩ đại, sau khi vốn đầu tư tăng gấp 125 lần mới rút tiền.
Vốn của anh ấy thậm chí là vay mượn, trong quá trình đã trải qua nhiều lần rút lui khoảng 50%, mỗi lần rút lui số tiền đều gấp nhiều lần vốn của anh ấy.
Tôi rất rõ ràng, anh ấy có thể đạt được lợi nhuận như vậy, không chỉ vì chiến lược xuất sắc, mà còn vì anh ấy có khả năng chịu đựng rủi ro vượt trội. Với khả năng chịu rủi ro như vậy, tự động sẽ mang lại cho anh ấy lợi nhuận khổng lồ tương ứng, tài sản chỉ là sự biểu hiện bên ngoài của sự dũng cảm lớn lao của anh ấy.