#量化 #量化交易 #量化策略

Overfitting là con đường tất yếu của cá nhân hóa định lượng

Mỗi người mới bắt đầu chạy tự doanh lượng hóa đều sẽ gặp một vấn đề - quá khớp.
Nhìn thấy một số chiến lược của các bậc thầy, đại đạo rất đơn giản, logic rõ ràng, đơn giản.
Sạch sẽ và hiệu quả, không khỏi khiến lòng người khao khát.
Lúc này, nhiều người sẽ lo lắng: Liệu overfitting có đáng sợ không? Có phải phải nỗ lực hết sức để tránh nó không?
Thực ra, hiện tượng overfitting không đáng sợ như vậy.
Phát triển chiến lược định lượng, về bản chất là một quá trình "đầu tiên là bắt chước, sau đó là vượt qua."
Giống như chơi game, ban đầu bạn sẽ bắt đầu với chiến lược đơn giản, sau đó ngày càng phức tạp hóa nó, thêm vào những hiểu biết của riêng bạn;
Khi tích lũy kinh nghiệm đến một giai đoạn nhất định, hãy tách biệt nội dung phức tạp, chỉ giữ lại logic cốt lõi thực sự có giá trị.
Điều này rất giống với khởi nghiệp và kinh doanh.
Ban đầu, bạn có thể sao chép mô hình kinh doanh của người khác, sau khi đã chạy thử thành công, từ từ tối ưu hóa, và đến giai đoạn sau mới hình thành mô hình độc đáo của riêng mình.
Chiến lược định lượng cũng tương tự, bắt đầu từ "sao chép" trước, sau đó là "tiến hóa".
Khi mới bắt đầu, không cần quá lo lắng về vấn đề quá khớp hoặc độ phức tạp của chiến lược, điều quan trọng hơn là "hãy bắt tay vào thực hiện trước".
Trong thực tiễn liên tục lặp lại và xác minh, mới có thể hình thành hệ thống của riêng mình.
Phát triển chiến lược thực ra là một quá trình "phủ định của sự phủ định", là một quá trình tăng trưởng theo hình xoắn ốc.
Chúng ta không thể ngay lập tức khai thác được alpha đơn giản và hiệu quả.
Đầu tiên, cần phải "cộng dồn mà không suy nghĩ", liên tục tăng cường các đặc điểm, thử nghiệm các ý tưởng, sau khi tích lũy đến một mức độ nhất định, sau đó mới làm "giảm bớt".
Giữ lại phần thực sự cốt lõi, loại bỏ những phần thừa thãi không cần thiết. Đó chính là quá trình trưởng thành: trước là cộng, sau là trừ.
Vì vậy, nếu bạn muốn mạnh mẽ hơn trong việc định lượng cá nhân, đừng quá lo lắng về việc có bị overfitting ngay từ đầu.
Trước tiên, hãy thông qua việc thực hành không ngừng để hình thành sự hiểu biết và phong cách của riêng mình, sau đó mới có thể thực sự tiến tới sự trưởng thành.