Có một ví gần đây nổi bật, trong 14 ngày đã thu về 88.000 đô la, cậu bạn này hoàn toàn không đặt cược vào tăng hay giảm.

Sau khi nghiên cứu kỹ phương pháp giao dịch của anh ta, tôi nhận thấy logic thực ra rất đơn giản—— chơi hedge arbitrage trong thị trường dự đoán. Nói đơn giản là đồng thời mua và bán khống trong 96% thị trường, hoàn toàn không cần đoán hướng đi của BTC. Phương pháp này nghe có vẻ điên rồ, nhưng khi thực hiện thì chính là một tổ hợp chiến lược "đánh cả hai mặt".

Dữ liệu lịch sử của ví cho thấy, nhà giao dịch này trung bình mỗi tháng có thể đạt lợi nhuận hàng chục nghìn đô la Mỹ. Điều quan trọng là anh ta sử dụng phương pháp hedge Balanced Straddle, giúp đứng vững trước biến động của thị trường. Dù là tăng hay giảm, chỉ cần biên độ đủ lớn, cơ hội đều có. Đặc tính của thị trường dự đoán khiến chiến lược này rất được ưa chuộng—đặt cược cả hai chiều tăng giảm, ăn chênh lệch giá trung tâm và phí biến động.

Cách thức này thực sự đại diện cho một dạng "thẩm mỹ bạo lực"—dùng dữ liệu và logic hedge để nghiền nát sự không chắc chắn, chứ không dựa vào may mắn hay trực giác. Đối với các nhà giao dịch muốn hiểu về logic arbitrage cao cấp, ví dụ này rất đáng để nghiên cứu.