Tại sao EMA là "vũ khí cần thiết" của các nhà giao dịch mã hóa

Chỉ số MA có tác dụng gì?

Nếu bạn giao dịch trong thị trường tiền điện tử, chắc chắn bạn đã nghe qua thuật ngữ EMA. Nói một cách đơn giản, Đường trung bình động theo cấp số nhân (EMA) là một công cụ phân tích kỹ thuật theo dõi xu hướng giá của tài sản. Đặc điểm cốt lõi của nó là “nhạy cảm” hơn so với đường trung bình động đơn giản (SMA) - dữ liệu giá mới nhất có trọng số cao hơn, vì vậy nó phản ứng nhanh hơn với biến động ngắn hạn.

So với đó, Đường trung bình di động có trọng số (WMA) cũng sẽ ưu tiên dữ liệu mới nhất, nhưng EMA sử dụng phương pháp trọng số theo cấp số mũ, trong khi WMA là trọng số tuyến tính, đó là sự khác biệt chính giữa hai loại. Đối với các nhà giao dịch, lợi thế của EMA là nó có thể nhanh chóng nắm bắt tín hiệu chuyển hướng của thị trường.

EMA tính toán như thế nào? Tổng quan công thức chính

Công thức cơ bản để tính EMA là:

EMA = ( giá đóng cửa - EMA kỳ trước ) × hệ số làm mịn + EMA kỳ trước

Trong đó có một vài khái niệm quan trọng:

• Giá đóng cửa: Giá của giao dịch cuối cùng trong một khoảng thời gian nhất định (ví dụ như một ngày). Trên biểu đồ hàng ngày, đó chính là giá đóng cửa của cây nến đó. Nếu thị trường trong ngày vẫn chưa đóng cửa, thì sẽ sử dụng dữ liệu của khoảng thời gian trước.

• EMA chu kỳ trước: Giá trị EMA được tính từ chu kỳ trước. Nếu đây là lần tính toán đầu tiên, không có EMA trước đó để sử dụng, hãy dùng SMA (trung bình động đơn giản) để thay thế.

• Hệ số làm mịn = 2 / (n + 1): Đây là một hằng số cố định, giá trị được xác định bởi số chu kỳ mà bạn đặt (n).

Ví dụ thực chiến: Tính toán EMA 10 ngày từng bước

Giả sử chúng ta cần tính EMA 10 ngày. Đầu tiên, cần có dữ liệu lịch sử.

Bước 1: Tính SMA trước

Lấy giá đóng cửa trong 10 ngày qua: 50, 57, 58, 53, 55, 49, 56, 54, 63, 64

Thay vào công thức: SMA = (50 + 57 + 58 + 53 + 55 + 49 + 56 + 54 + 63 + 64) / 10 = 55.9

Bước thứ hai: Xác định hệ số làm mịn

Hệ số làm mịn = 2 / (10+1) = 2 / 11 ≈ 0.1818

Bước 3: Tính toán EMA chính thức

Giả sử giá đóng cửa vào ngày thứ 11 là 60, bây giờ có thể tính EMA rồi:

EMA = (60 − 55.9) × 0.1818 + 55.9 = 56.64

Kết quả thu được là 56.64, giá trị này sẽ được sử dụng trong chu kỳ tiếp theo như “EMA chu kỳ trước” để tiếp tục tham gia tính toán.

EMA trong giao dịch tiền điện tử có ba ứng dụng chính

1. Đánh giá nhanh xu hướng thị trường

Đường EMA liên tục tăng? Điều này cho thấy là xu hướng tăng. Đường EMA liên tục giảm? Thì đó là xu hướng giảm. Nhiều nhà giao dịch sử dụng hướng của EMA như một công cụ xác định xu hướng đơn giản và thô bạo nhất.

2. Chiến lược giao cắt EMA - Cách tạo tín hiệu cổ điển nhất

Đây là kỹ thuật được sử dụng phổ biến nhất trong thực chiến: Sử dụng đồng thời hai đường EMA, một đường có chu kỳ ngắn (ví dụ 10 ngày), một đường có chu kỳ dài (ví dụ 50 ngày).

• Khi EMA chu kỳ ngắn cắt lên từ dưới EMA chu kỳ dài → tín hiệu mua
• Khi EMA chu kỳ ngắn cắt qua EMA chu kỳ dài từ trên xuống → tín hiệu bán

Đơn giản và mạnh mẽ, phương pháp này đã được vô số nhà giao dịch xác thực.

3. EMA kết hợp SMA - giảm thiểu rủi ro tín hiệu giả

Đây là cách chơi nâng cao. Sử dụng riêng EMA dễ bị lừa bởi biến động ngắn hạn, vì vậy các chuyên gia sẽ cùng xem EMA và SMA hai chỉ số này.

Nguyên lý rất đơn giản: EMA phản ứng nhanh nhưng dễ báo sai, SMA phản ứng chậm nhưng ổn định hơn. Nếu EMA phát tín hiệu, nhưng SMA cũng phát tín hiệu theo cùng hướng trong vài chu kỳ sau đó, thì tính xác thực của tín hiệu này sẽ được nâng cao đáng kể. Nói cách khác, sự xác nhận của SMA có thể giúp bạn lọc bỏ nhiều tín hiệu giả của EMA.

Còn một chiến lược phổ biến khác là quan sát mối quan hệ giữa giá và đường EMA: giá nằm trên đường EMA → tăng giá, giá phá vỡ đường EMA → giảm giá. Điều này cũng rất trực quan.

Giới hạn thực sự của EMA

Cần phải nói một cách trung thực, EMA không phải là thần thánh. Nó chỉ là một chỉ báo, không thể đảm bảo lợi nhuận 100%. Các công cụ phân tích kỹ thuật đều có độ trễ, và EMA cũng không phải ngoại lệ. Vì vậy, cách làm của các nhà giao dịch chuyên nghiệp là: không chỉ đơn thuần dựa vào EMA, mà nên kết hợp với nhiều chỉ báo khác để xác nhận tín hiệu, như vậy mới có thể quản lý rủi ro một cách hiệu quả.

EMA thực sự nhạy cảm hơn SMA đối với sự biến động của thị trường, nhưng “nhạy cảm” cũng có nghĩa là dễ bị lừa hơn. Điểm mấu chốt là: tôn trọng thị trường, giao dịch cẩn thận.