Tạm biệt giao dịch cảm xúc: giao dịch thuật toán giúp tự động hóa quyết định của bạn

Kẻ thù lớn nhất của giao dịch là gì? Không phải là biến động thị trường, mà là cảm xúc của chính bạn. sợ bỏ lỡ (FOMO), tham lam, sợ hãi - những cảm xúc này đang nuốt chửng lợi nhuận của các nhà giao dịch mỗi ngày. Có cách nào để hoàn toàn tránh khỏi vấn đề này không? Có, đó là giao dịch thuật toán.

Giao dịch thuật toán là gì? Nói một câu cho rõ.

Giao dịch thuật toán chính là để cho máy tính tự động đặt lệnh theo các quy tắc mà bạn đã thiết lập. Không cần theo dõi thị trường, không cần thao tác thủ công, chương trình sẽ giám sát thị trường 24/7, ngay khi điều kiện được đáp ứng, sẽ thực hiện ngay lập tức. Giá Bitcoin (BTC) hiện tại là $88.07K, sự biến động thời gian thực này chính là nơi mà thuật toán phát huy tác dụng - những thay đổi giá mà con người không thể phản ứng kịp, máy tính có thể hoàn thành giao dịch trong mili giây.

Từ ý tưởng đến thực chiến: Năm bước quan trọng

Bước 1: Định nghĩa logic giao dịch của bạn

Ví dụ, thiết lập quy tắc: mua khi giá giảm 5%, bán khi giá tăng 5%. Đây chính là chiến lược giao dịch của bạn. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng việc thực hiện chiến lược này cần phải theo dõi thị trường không ngừng nghỉ suốt cả ngày — đó chính là giá trị của thuật toán.

Bước hai: Thực hiện logic này bằng mã

Python là ngôn ngữ được ưu tiên, vì nó có hỗ trợ cơ sở dữ liệu tài chính mạnh mẽ. Bạn cần mã hóa các quy tắc giao dịch thành chương trình, để nó có thể đọc dữ liệu thị trường theo thời gian thực và tạo ra tín hiệu mua bán. Bước này cần một số kiến thức lập trình cơ bản, nhưng trên mạng có rất nhiều hướng dẫn để tham khảo.

Bước 3: Xác minh chiến lược bằng dữ liệu lịch sử (kiểm tra lại)

Trước khi giao dịch thực tế, hãy mô phỏng chạy thuật toán của bạn bằng dữ liệu thị trường trong quá khứ. Giả sử từ đầu năm 2024 đến hiện tại, xem liệu chiến lược này có kiếm được tiền hay không. Bước này rất quan trọng - nó có thể giúp bạn phát hiện ra những lỗ hổng của chiến lược, tránh việc phải trả học phí bằng tiền thật.

Bước 4: Kết nối với API của nền tảng giao dịch

Chọn nền tảng giao dịch hỗ trợ API, sử dụng khóa API để chương trình của bạn có thể thực hiện lệnh. Chương trình sẽ tự động thực hiện mua bán, tất cả các giao dịch đều có ghi lại để kiểm tra.

Bước 5: Theo dõi và tối ưu hóa liên tục

Sau khi thuật toán được triển khai, không chỉ đơn giản là “giả chết”. Cần kiểm tra định kỳ nhật ký, theo dõi các chỉ số hiệu suất, điều chỉnh tham số theo sự biến đổi của thị trường. Thị trường đang phát triển, thuật toán của bạn cũng phải tiến hóa theo.

Giải thích chi tiết về ba chiến lược thuật toán chính

Giá trung bình trọng số theo khối lượng (VWAP)

Logic cốt lõi của chiến lược này là: chia nhỏ các đơn hàng lớn thành các phần nhỏ, phân bổ chúng trong suốt cả ngày giao dịch, giúp giá thực hiện trung bình của bạn gần với giá trung bình khối lượng giao dịch của thị trường. Lợi ích là chi phí thấp hơn và tác động đến thị trường cũng nhỏ hơn.

Giá trung bình theo thời gian (TWAP)

Giống như VWAP, nhưng không xem khối lượng giao dịch, chỉ phân tán đơn hàng đều theo thời gian. Nếu bạn muốn hoàn thành một giao dịch lớn trong một khoảng thời gian cố định mà lại sợ làm giảm giá, chiến lược này rất hữu ích.

Thuật toán giao dịch theo tỷ lệ (POV)

Thực hiện giao dịch dựa trên một tỷ lệ phần trăm nào đó của tổng khối lượng giao dịch trên thị trường. Ví dụ, khối lượng giao dịch trong 24 giờ hiện tại của thị trường là $274.69M, thuật toán của bạn có thể mục tiêu là thực hiện 10% trong số đó. Bằng cách này, bạn có thể theo kịp nhịp độ của thị trường mà không làm cho nó trở nên lạc lõng.

Tại sao các nhà giao dịch lại sử dụng thuật toán?

Lợi thế về tốc độ

Thời gian phản ứng của con người được tính bằng giây, trong khi thuật toán được tính bằng mili giây. Những biến động giá nhỏ không có ý nghĩa gì đối với các nhà giao dịch con người, nhưng có thể là một chu kỳ lợi nhuận hoàn chỉnh đối với thuật toán.

Loại bỏ hoàn toàn cảm xúc

Tham lam khiến bạn không giữ được mức tăng, sợ hãi khiến bạn hoảng loạn cắt lỗ. Thuật toán không có những vấn đề này - nó chỉ thực hiện theo quy tắc, không vì một tin tức tốt mà thay đổi chiến lược, cũng không vì thị trường sụt giảm mạnh mà hoảng hốt đóng vị thế.

Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy: khó khăn của thuật toán

Rào cản kỹ thuật cao

Việc viết giao dịch thuật toán cần phải hiểu cả lập trình lẫn tài chính. Một lỗi nhỏ có thể dẫn đến việc chiến lược hoàn toàn không hiệu quả, thậm chí gây ra thua lỗ. Điều này là một rào cản khó vượt qua đối với nhiều nhà giao dịch.

Rủi ro hệ thống

Mất kết nối mạng, sự cố máy chủ, thời gian chờ API - bất kỳ vấn đề kỹ thuật nào cũng có thể làm gián đoạn kế hoạch của bạn. Sự cố sập sàn trên thị trường thuật toán xảy ra thường xuyên, đôi khi chỉ vì một hệ thống không được xử lý lỗi đúng cách.

Lời khuyên cuối cùng

Giao dịch thuật toán không phải là một cỗ máy tiền bạc “một lần cho tất cả”. Nó là một công cụ, mạnh mẽ nhưng cần được bảo trì cẩn thận. Nếu bạn muốn sử dụng nó, bạn phải hoặc là dành thời gian học lập trình và kiến thức tài chính, hoặc là chi tiền mua dịch vụ thuật toán có sẵn. Chìa khóa là hiểu nguyên lý của nó - như vậy bạn có thể phản ứng nhanh chóng khi nó gặp sự cố, đồng thời cũng có thể đánh giá xem nó có thực sự phù hợp với phong cách giao dịch của bạn hay không.