Gần đây tôi đang xem xét chỉ số RSI, và nhận thấy nhiều người khi sử dụng thường bỏ qua một điểm quan trọng — việc chọn tham số thực sự có thể thay đổi đáng kể kết quả giao dịch.

Trước tiên, nói về cơ bản nhất, RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối) chính là dùng các giá trị từ 0 đến 100 để đo lường độ mạnh của động lực biến động giá. Giá trị càng cao thì lực đẩy tăng càng mạnh, còn càng thấp thì lực đẩy giảm càng mạnh. Nói đơn giản, RSI vượt quá 70 được xem là có thể đang quá nóng và có khả năng cần điều chỉnh, còn thấp hơn 30 thì có thể đang quá bi quan và có cơ hội bật lên.

Nhưng đây mới là trọng điểm — phần lớn phần mềm giao dịch mặc định tham số RSI 14 thực ra không nhất định phù hợp với phong cách giao dịch của bạn. Tôi đã tự thử vài cách cấu hình, và cảm giác khác biệt vẫn khá lớn.

Cài đặt tham số RSI chủ yếu có 3 lựa chọn. Nếu bạn giao dịch ngắn hạn, RSI 6 sẽ khiến chỉ báo phản ứng cực nhanh; giá chỉ cần hơi “gió thoảng mưa bay” là RSI đã chạm vào vùng quá mua/quá bán, tín hiệu vào lệnh xuất hiện thường xuyên nhưng cũng kèm nhiều tín hiệu giả. Tôi từng thử dùng RSI 6 trên biểu đồ 15 phút, đúng là có thể bắt được không ít biến động ngắn hạn, nhưng cần kết hợp thêm các lớp lọc khác thì mới không bị lừa.

Với giao dịch trung và dài hạn, RSI 14 mặc định là cân bằng nhất, dùng để xem trong cả khung 4 giờ và biểu đồ theo ngày đều khá ổn, đó cũng là lý do mọi người đều dùng tham số này. Nhưng nếu bạn muốn làm các nhịp sóng dài hơn, RSI 24 sẽ làm chỉ báo bị “làm chậm” hơn, tín hiệu giả ít đi rất nhiều, nhưng cơ hội vào lệnh cũng tương đối hiếm. Tôi dùng RSI 24 để xem biểu đồ tuần và phát hiện số lần xuất hiện tín hiệu ít hơn, nhưng độ chính xác thực sự tăng lên.

Nói đến đây, nhiều người sẽ hỏi tham số RSI nào là lựa chọn tốt nhất, và nói thật là không có đáp án tuyệt đối. Người giao dịch ngắn hạn có thể thử RSI 6, nhà đầu tư dài hạn dùng RSI 24, còn giao dịch theo nhịp trung hạn thì dùng RSI 14 mặc định. Điểm mấu chốt là tìm được cách cài đặt tham số phù hợp với nhịp độ giao dịch của chính bạn.

Ngoài vùng quá mua/quá bán, phân kỳ RSI cũng là một tín hiệu quan trọng. Khi giá tạo đỉnh mới nhưng RSI lại không tạo đỉnh mới tương ứng, điều đó cho thấy động lực của đợt tăng đang suy yếu — gọi là phân kỳ đỉnh (đỉnh sau lưng). Ngược lại, khi giá tạo đáy mới nhưng RSI không thủng đáy trước, thì đó là phân kỳ đáy, có thể báo hiệu khả năng bật lên.

Tuy nhiên, cần nhắc đặc biệt rằng phân kỳ RSI không nhất thiết đồng nghĩa với việc xu hướng sẽ đảo chiều ngay lập tức; nó chỉ đang nhắc bạn rằng động lực có thể không đủ. Trong các thị trường xu hướng mạnh đi một chiều, RSI có thể sẽ tiếp tục nằm ở trạng thái quá mua hoặc quá bán trong thời gian dài; nếu chỉ nhìn RSI rồi vội vàng vào lệnh mua hoặc lệnh bán, rất dễ bị kẹt lệnh.

Kinh nghiệm của tôi là, sau khi điều chỉnh xong tham số RSI, tốt nhất vẫn nên kết hợp với hình thái K 線, đường xu hướng hoặc các chỉ báo khác. Ví dụ, khi thấy phân kỳ RSI thì đừng vội vào lệnh; hãy kiểm tra xem K 線 có xuất hiện mô hình đảo chiều hay không, hoặc xem vị trí đường trung tuyến của RSI trên khung thời gian lớn — như vậy tỷ lệ thắng sẽ cao hơn rất nhiều.

Một cái bẫy phổ biến khác là bỏ qua yếu tố chu kỳ thời gian. Bạn có thể trên khung 15 phút thấy tín hiệu quá bán và muốn vào lệnh mua, nhưng lại không để ý rằng trên biểu đồ theo ngày, RSI vừa mới thủng đường trung tuyến; kết quả là tín hiệu ở khung nhỏ bị kìm hãm, dẫn đến thua lỗ. Vì vậy, khi giao dịch bằng tham số RSI, tốt nhất bạn nên xem thêm nhiều khung thời gian.

Tổng thể mà nói, RSI là một chỉ báo khá hữu dụng, đặc biệt phù hợp để người mới bắt đầu làm quen. Nhưng tuyệt đối đừng quá phụ thuộc vào một chỉ báo duy nhất; sau khi đã điều chỉnh đúng tham số RSI, việc kết hợp với các công cụ khác mới là cách giao dịch vững chắc hơn.