聯準會於週三公布壓力測試結果，顯示美國 32 家最大銀行在全球嚴重衰退期間，能吸收超過 7080 億美元的損失，同時繼續放貸。在一個假設情境下，所有受測銀行均維持在最低資本要求之上，該情境包括失業率飆升至 10%、商用不動產價格下跌 39%、以及房價下跌 30%。這項年度測試正值監管機構全面改革資本規則方法之際，聯準會已於二月宣布，壓力測試結果在 2027 年之前不會影響所需的資本緩衝。
聯準會壓力測試預測可吸收 7080 億美元損失
業界普通股一級資本比率在測試期間下降 1.6 個百分點，但仍遠高於最低要求。該集團的預估損失包括約 2000 億美元來自信用卡、1600 億美元來自商業和工業貸款、以及 750 億美元來自商用不動產。聯準會監管副主席 Michelle Bowman 表示，這些結果凸顯了銀行體系的力量。
聯準會暫緩資本緩衝調整至 2027 年
聯準會於二月表示，在監管機構重新設計方法之際，將在 2027 年之前維持壓力測試緩衝不變。這項決定是為了回應業界抱怨，並且與往年壓力測試結果直接決定大型銀行資本要求的做法有所不同。監管機構預計將於今年稍晚發布《巴塞爾協議 III 終局》提案。
常見問題
聯準會的壓力測試揭示了美國銀行業的哪些資訊？
聯準會週三公布的壓力測試顯示，美國 32 家主要銀行在嚴重衰退情境下，能吸收超過 7080 億美元的損失，同時繼續放貸。所有銀行在包括失業率 10%、商用不動產價格下跌 39%、以及房價下跌 30% 的條件下，均維持在最低資本要求之上。
為何今年的壓力測試結果不會影響銀行的資本要求？
聯準會於二月宣布，壓力測試結果在 2027 年之前不會影響資本緩衝要求。監管機構正根據業界回饋重新設計其方法，這與往年測試結果直接決定銀行必須持有多少資本的做法相比，是一項重大變革。
