算法交易是如何運作的以及它爲什麼重要

算法交易(algo trading)基本上就是讓機器去做你手動會做的事情，但快得多且沒有情緒幹擾。厭倦了看到FOMO讓你在高點掃完嗎？這裏是解決方案。

什麼是真正的算法交易？

簡而言之：它們是根據你設定的規則自動買賣的計算機程序。算法全天候監控市場，識別機會並在毫秒內執行訂單。當你睡覺時，你的機器人正在工作。

實施的3個步驟

1. 設計你的策略

首先你需要一個明確的規則。例如：“掃完當價格下跌5%時，賣出當上漲5%時”。就這麼簡單(或你想要的那麼復雜)。

2. 編碼算法

將該規則轉換爲代碼。Python 是最受歡迎的，因爲它易於學習，並且有強大的數據分析庫。算法需要：

• 下載歷史數據
• 生成掃完/賣出信號
• 自動執行訂單

3. 使用歷史數據 (回測)

在投入真實資金之前，模擬一下你的策略在過去是如何運作的。會贏嗎？會輸嗎？調整直到有效。

教授使用的策略

VWAP (成交量加權) 將大訂單分割成小部分，並慢慢執行，以免對價格造成不利影響。

TWAP (加權時間) 類似於VWAP，但不考慮交易量，只是將訂單均勻地分散在時間上。

視角 (交易量百分比) 執行您的訂單，代表市場總量的百分比。對價格的影響較小。

明顯的優勢：無情緒

一個算法不會感到FOMO或恐慌。它按照規則執行。就是這樣。這消除了破壞投資組合的衝動決策。

黑暗面

• 需要技術技能：這不是每個人都能做到的。你需要知道如何編程或僱傭某人。
• 可能失敗：錯誤，互聯網斷開，服務器崩潰。一個錯誤 = 失去金錢。
• 市場是不可預測的：完美的回測並不能保證未來的結果。

現實

算法交易是強大的，但並不是魔法。關鍵是持續監控和在市場條件變化時進行調整。贏得收益的人是那些既懂技術又懂金融的人。