MACD 為交易者：你應該掌握的工具

MACD 是什麼真正的

MACD (Moving Average Convergence Divergence) 是一種用來分析動能 (Momentum) 和趨勢 (Trend) 的輔助工具。由 Gerald Appel 在1970年發明，基於簡單的概念：用短期EMA (12天) 減去長期EMA (26天)，以衡量趨勢的力量。

MACD的結構由三個部分組成：

1. MACD主線 = EMA(12) - EMA(26)

• 如果 MACD > 0 = 上升趨勢
• 如果 MACD < 0 = 下降趨勢
• 與0的距離越大 = 趨勢越強

2. 信號線 = EMA(9) 的 MACD值

• 用來確認趨勢轉變
• 多頭：MACD > 信號線
• 空頭：MACD < 信號線

3. 柱狀圖 = MACD - 信號線

• 顯示兩條線之間的距離
• 幫助即時察覺變化

真實可用的MACD交易信號

方法1：零交叉 (穿越零線)

買入時機：

• MACD穿越中心線由下向上 (由-變+)
• 表示趨勢由空轉多

賣出時機：

• MACD穿越中心線由上向下 (由+變-)
• 表示趨勢由多轉空

方法2：MACD交叉信號線(穿越@

比零交叉更快的信號：

買入：

• MACD向上穿越信號線
• 即使MACD仍為負，也可，代表空頭動能在減弱

賣出：

• MACD向下穿越信號線
• 即使MACD仍為正，也可，代表多頭動能在結束

) 方法3：背離 ###訊號背離(

看跌背離 )上升但乏力(：

• 價格創新高，但MACD未同步
• 表示多頭動能耗盡 → 賣出信號

看漲背離 )下降但乏力(：

• 價格創新低，但MACD未同步
• 表示空頭動能耗盡 → 買入信號

搭配MACD與其他工具

MACD最佳效果來自結合：

MACD + RSI：

• RSI顯示超買/超賣 )Overbought/Oversold(
• MACD顯示趨勢持續
• 等待RSI進入超賣區，且MACD向上穿越中心線 → 強力買入

MACD + 布林帶：

• 布林帶收縮 = 轉折信號
• MACD穿越中心線 = 趨勢確認
• 提升進場準確性

MACD + 價格型態：

• 頭肩頂或雙底形成
• MACD穿越中心線並突破
• 越強越可靠

缺點須知

MACD是滯後指標 )追蹤價格(：

• 發出信號較價格滯後
• MACD交叉快於零交叉，但仍較慢
• 有時會多次穿越 )Whipsaw(

解決方法：

• 不可單用MACD
• 等待2-3個指標確認
• 設置止損以防Whipsaw

MACD計算範例

以USDCHF資料為例：

日期	收盤價	EMA)12(	EMA)26(	MACD	信號線	柱狀圖
21/07	0.8651	0.8705	0.8808	-0.0104	-0.0067	-0.0037
22/07	0.8923	0.8998	0.8996	0.0002	0.0016	-0.0014
15/06	0.9001	0.9055	0.9021	0.0034	0.0039	-0.0005
14/06	0.9053	0.9065	0.9022	0.0042	0.0040	0.0002

計算方式：

• EMA)12( = )收盤價 × k( + EMA)12( 前一日 × (1 - k)(
• k = 2 / (12 + 1)
• EMA)26) = 同理，k = 2 / (26 + 1)
• 信號線 = MACD的EMA(9)
• 柱狀圖 = MACD - 信號線

MACD柱狀圖為0時為轉折點，代表趨勢轉變。

為何MACD用EMA而非SMA

為何MACD用EMA不用SMA？

SMA = 普通平均

• 權重相等
• 線較平滑，但反應較慢
• 對最新價格反應較遲

EMA = 指數加權平均

• 對新價格賦予較大權重
• 反應較快
• 更敏感於趨勢變化

因此MACD選擇EMA，以獲得更快、更準確的信號。

高階MACD策略

( 動能反轉信號

觀察MACD線的斜率：

• MACD仍為正，但斜率下降 = 上升動能在減弱 → 準備賣出
• MACD仍為負，但斜率上升 )趨緩( = 空頭動能在減弱 → 準備買入

) 多時間框架分析

提高交易準確度：

• 日線MACD強勁向上
• 4小時MACD穿越信號線向上
• 1小時進入多頭，且穿越零線向上

( MACD + 支撐/阻力

• 價格測試支撐
• MACD仍為多頭 = 支撐強固 → 買入
• MACD在支撐測試時向下穿越 = 真突破 → 賣出

如何在Mitrade設定MACD

1. 點擊「新增指標」> 選擇MACD
2. MACD會顯示在價格圖下方
3. 點擊設定調整：
   • FastLength = 12 )短期EMA###
   • SlowLength = 26 (長期EMA)
   • SignalLength = 9 ###信號線###

試其他參數：

• FastLength=5, SlowLength=35 (較慢但信號較強)
• FastLength=8, SlowLength=17 (較快但較易Whipsaw)

總結：MACD怎麼用

新手建議：

1. 等MACD穿越中心線
2. 柱狀圖轉變符號時進場
3. 設置合理止損

進階交易者：

1. 利用背離判斷反轉
2. 搭配RSI避免Whipsaw
3. 多時間框架確認趨勢

MACD不是唯一贏的方法，但自1970年來是可靠的工具。重點在於練習、測試與調整，打造適合自己交易風格的系統。