2025/12/29 Gate 策略機器人週報

上周（12/22–12/28）市場表現 上周市場進入典型跨年假期結構：波動階段性收斂，但成交深度與參與度同步走弱，行情更受“流動性 + 仓位结构”驱动而非趋势推动。BTC 多數時間在 8.8 萬美元附近窄幅換手，上沖缺乏持續承接、下探又被回補，呈現區間拉扯。 以公開數據為例，“加密貨幣/比特幣”相關搜索熱度回落至年內低位，反映新增關注與增量資金意願偏弱。其交易層面的直接結果是：行情更容易出現“刺穿關鍵價位—快速回抽”的結構性波動，追漲殺跌的難度上升，價格更偏向區間反覆。 資金結構上，市場對“可交易籌碼遷移”更敏感。以 ETH 為例，聖誕窗口後出現交易所淨流入抬升的討論，意味着上方阻力位更容易形成分層兌現預期；在低流動性環境下，上沖更容易受壓，走勢更偏震盪、反覆與不連續。

1｜市場環境速覽 BTC BTC 回到 9 萬美元附近後進入反覆確認階段，上方承接仍偏謹慎，走勢以區間拉鋸為主。短線結構更像“關鍵整數位附近的換手”，若缺乏持續成交跟進，價格更容易回到區間內部震盪，而非直接走出單邊延伸。

ETH ETH 重新站回 3,000 美元上方，但整體動能仍偏被動，更多隨 BTC 同步波動。上方重點關注 3,000–3,080 一帶的拋壓反應：若多次觸及後快速回落，說明上方供給仍重，行情更偏震盪消化。

SOL SOL 繼續在 120–140 美元區間內運行，本周的特徵是節奏更快、波動更尖銳，常見“上沖—回吐—再嘗試”的往返形態。區間未被有效打破之前，更像高頻換手行情，短線反覆更明顯。

衍生品方面 跨年階段合約市場更容易出現“低深度下的鏈式波動”：關鍵價位附近的止損與強平更集中，價格短時放大後快速回歸的情況更常見。整體更偏結構性波動主導，而非趨勢性行情主導；波動幅度往往大於可延續的趨勢長度。

2｜Gate Ultra AI 策略運行特性： BTC/USDT（合約網格 2×）：近 7 日 ROI 約 4.50%。區間觸發效率尚可，但合約屬性會放大回撤與清算風險，跨年低深度下更容易出現刺穿波動。 ETH/USDT（現貨網格）：近 7 日 ROI 約 2.20%。震盪結構相對穩定，收益更平緩，更偏防守型的組合配置。 SOL/USDT（現貨網格）：近 7 日 ROI 約 6.30%。波動率高、收益彈性大，但回撤同步放大，更像高彈性的區間收益來源。 XRP/USDT（現貨網格）：近 7 日 ROI 約 1.10%。波動相對低、表現更穩，更適合作為組合的平衡項以降低整體波動。

3｜本周熱門新幣雷達： Kodiak（KDK） GaiAI（GAIX） zkPass（ZKP） Tronbank（TBK） TradeTide（TTD）

4｜建議資金配比與風險控制： 建議資金配比：BTC 40%、ETH 25%、SOL 20%、XRP 15%。 結構定位與要點：BTC 作為組合錨定/核心倉位；ETH 偏防守與跟隨屬性；SOL 作為波動彈性與收益彈性來源；XRP 用於平衡組合波動，降低整體淨值起伏。跨年階段更應重視風險敞口與流動性變化對回撤的放大效應，避免在低深度窗口過度集中同向暴露。

5｜本周重要事件提醒（UTC+8） 12/30（周二）23:00：美國 12 月咨商會消費者信心指數 12/31（周三）03:00：美聯儲 12 月 FOMC 會議紀要 12/31（周三）09:30：中國 12 月官方製造業 PMI / 非製造業 PMI 12/31（周三）21:30：美國當周初請失業金人數

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投資風險提示 加密資產價格波動劇烈，本內容僅作市場信息與策略觀察，不構成任何投資建議