網格交易機器人：面向區間波動市場的自動化工具

網格交易機器人是一種以“區間分層掛單 + 自動化循環執行”為核心的自動化交易工具，主要用於價格在一定範圍內反覆波動的市場環境。它的目標不是預測漲跌方向，而是在設定區間內把“掛單—成交—補單”的流程交給系統執行，通過規則化的低買高賣（或高賣低買）參與區間波動的價差機會，降低人工盯盤與手動下單帶來的錯過時機與執行偏差。

透過預先設定幣對、投資金額、運行區間、網格數量與風控規則，機器人會在價格觸達網格線時自動執行買入/賣出（現貨）或開倉/平倉（合約），並在成交後於相鄰網格重新掛單，形成持續循環；當價格突破區間或觸發止盈止損等條件時，機器人按規則暫停、退出或提示風險，幫助用戶把“定區間、定節奏、控風險”的執行交給系統完成。

一、網格策略的基本原理

1）現貨網格：區間價差的基礎形態

現貨網格運行在現貨市場，通過預先設定的價格區間與網格數量，把區間拆分為多層“買入/賣出”觸發點。價格下跌觸發分批買入、價格上漲觸發分批賣出，成交後在相鄰網格自動補單，形成持續循環執行，從而在區間波動中反覆捕捉價差機會。

特性

• 現貨成交、邏輯直觀：買到的是幣、賣出的是幣，適合用規則化方式執行分批買賣。
• 自動化低買高賣：按網格條件自動掛單成交，減少錯過時機與手動操作負擔。
• 節奏可控：區間決定運行範圍，網格數量決定成交頻率與單次價差大小。

2）合約網格：雙向運行 + 槓桿提升資金使用效率

合約網格在網格邏輯上疊加合約機制，最大特點是支持雙向交易：不僅能做多，也能做空（部分產品支持雙向/中性結構，以產品為準）。在區間內按網格分層反覆執行開倉與平倉：

• 做多網格（Long Grid）：下跌分批開多，反彈分批平多
• 做空網格（Short Grid）：上漲分批開空，回落分批平空

特性

• 可雙向運行：上漲能做、下跌也能做，更適配方向不明但波動充足的行情。
• 資金使用效率更高：可使用槓桿，在同等本金下提升策略覆蓋與執行效率。
• 風險與收益同時放大：涉及保證金與強平機制，對風控與保證金餘量要求更高。

3）天地網格：大區間、低維護的結構化網格

天地網格本質仍是分層掛單與循環執行，但更強調用更大的運行區間去覆蓋更長周期波動。它適合不希望短期頻繁調整參數的用戶：通過一次性設定較大的上下區間，讓機器人在更寬的價格波動範圍內持續運行，降低短期噪音帶來的干預需求，並以更穩的節奏參與市場反覆波動。

特性

• 大區間覆蓋：更適合波動範圍較大、周期更長的行情參與方式。
• 低維護、少調參：一次設定更耐用，減少頻繁改區間與調參數的操作成本。
• 更耐跑的執行節奏：以更穩的節奏在大區間內持續運行，適合偏長期的網格使用習慣。

二、網格交易機器人的典型使用場景

1）現貨網格：

適用於價格在明確區間內反覆震盪、上下穿越頻繁的行情，用來持續捕捉區間波動的價差。也適合想用自動化方式執行分批買入與分批賣出、降低盯盤與手動操作的人群。

2）合約網格：

適用於方向不明但波動充足的行情，可根據判斷選擇做多或做空結構，在上漲和下跌階段都能參與波動機會。也適合希望通過槓桿提升資金使用效率、用規則化執行減少錯過開平倉時機的用戶。

3）天地網格：

適用於波動範圍更大、周期更長的行情，通過設定更大的區間覆蓋更長時間尺度的價格波動。也適合不希望短期頻繁調整參數、偏“低維護、耐跑型”運行方式的用戶。

使用提醒

• 網格交易並非保本策略，策略表現受市場波動、區間設定、網格密度、手續費與滑點、流動性等因素影響。
• 合約網格涉及槓桿與保證金管理，請合理控制槓桿與倉位比例，並預留充足保證金餘量，優先啟用止盈/止損或風險退出條件。

投資提示：網格交易屬於規則化策略，收益受市場波動影響。請在充分了解規則與風險的前提下，根據自身風險承受能力謹慎參與。