我大學室友，上個月被Two Sigma裁了。

他之前在那做統計套利模型的，年薪48萬刀。
按理說被裁了要麼趕緊找下家面試嘛，結果他沒去，反而把自己那套系統整個搬到了另一個地方玩。
本金800美金，五個星期，干到了12萬7千4。
成本：零。
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他自己是這麼說的：“我在Two Sigma找到的那些alpha，放這兒更好使。為啥呢？對沖基金管著600億的盤子，你天天得跟規模衰減較勁。但在這兒，800塊錢起手，每個微小的優勢你都能滾起來。”
他花了一個晚上把五因子模型部署上去了。
用的數學跟Two Sigma處理客戶幾十億資金那一套一樣：
· 深度錢包分析：就是個均值回歸探測器，專門找那種極端行情裡敢逆著抄底的錢包地址，誰在逆勢撈貨就跟著誰走。
· 優先執行：在Two Sigma那會兒，同址托管不算啥優勢，但在這兒就有用——成交速度能到0到2秒，普通散戶那延遲基本得14秒往上。
· 關聯性掃描：盯200多個市場對，一旦相關性突然劈叉超過12%，那就意味着有一邊的價格出問題了。
· 波動率狀態：隱馬爾可夫模型，每小時自動切一次模式，牛市、熊市、震蕩市自己識別。
· 仓位管理：按信息比率優化，單筆最多6%，控制整個組合的波動。
五個因子同時打分，集成模型一塊兒出信號。
凱利公式定倉位，單筆不超6%，同時持倉最多15個。
Two Sigma去年旗艦基金收益率12%，那是在600億體量上做出來的。
他那個機器人，五周時間，800塊的本，收益率15825%。
原來那邊投資總監喊他回去，年薪給提到60萬。
他說，現在一個月就賺得比這多。
那點管理費，他看不上眼了。
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當然，交易嘛，有賺就有虧，人家能行不代表你也能照搬，風險自己心裡有數。
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