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Der Optionsmarkt für Bitcoin bleibt defensiv, während die implizite Volatilität am 5. Juni auf 60% steigt

GateNews
Derivatives DataMarket Analysis
BTC-0,4%
Laut Glassnode zeigte der Optionsmarkt von Bitcoin am 5. Juni eine anhaltend defensive Positionierung, als BTC die Tiefs vom Februar testete. Die einwöchige implizite Volatilität (IV) stieg auf nahezu 60% und damit fast doppelt so hoch wie etwa 30% in der Vorwoche, während die längerfristige Volatilität ebenfalls über alle Laufzeiten hinweg zulegte. Das 25-Tage-Skew stieg deutlich auf 30%, wobei das Einmonats-Skew 23% überstieg, was auf eine gestärkte Marktnachfrage nach Absicherung gegen Kursrückgänge hindeutet. Put-Optionen dominierten in den vergangenen sieben Tagen die Kapitalflüsse und stellten 31,5% des Options-Fee-Handelsvolumens, während die Prämien von Call-Optionen über alle zehn Laufzeiten hinweg erodierten. Glassnode stellte fest, dass die maximale negative Gamma-Konzentration bei 65.000 liegt; BTC befindet sich aktuell in einem breiten Short-Gamma-Korridor, in dem Hedging durch Market-Maker Preisbewegungen verstärken kann.
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