Истина торговли: цифровая игра о моделях и вероятностях

Автор: AsymTrading

Перевод: AididiaoJP, Foresight News

Большинство трейдеров терпят неудачу не из-за отсутствия методов, индикаторов или информации, а потому что они не понимают, что такое торговля на самом деле.

В книге «Психология трейдинга» Марк Дуглас полностью разрушает представление о том, что торговля — это предсказание, поиск определенности, стремление к правильности. Напротив, он переопределяет рынок: это вероятностная среда, и ваше преимущество проявляется только при достаточно долгой работе.

Именно поэтому многие опытные трейдеры кратко выражают основную идею Дугласа одной простой фразой:

Торговля — это числовая игра распознавания моделей.

В этой статье я постараюсь объяснить, что именно означает эта фраза, и как неправильное её понимание может тихо разрушить вашу хорошую торговую систему.

Торговля — это не предсказание

Самое главное в взгляде Дугласа очень прямо:

Вы никогда не знаете, что произойдет дальше, и вам не нужно это знать.

На уровне отдельной сделки рынок — это неопределенность. Нет никаких моделей, индикаторов или новостей, которые могли бы гарантировать результат следующей сделки. Когда вы постоянно ищете в сделке определенность, на сцену выходят страх, колебания и эмоциональные вмешательства.

По определению Дугласа, торговля — это не предсказание роста или падения в следующую секунду, а эффективное выполнение плана в условиях неопределенности.

Модели не отвечают за предсказания — они лишь определяют «преимущество»

Дуглас не отвергает распознавание моделей. На самом деле, он считает, что у трейдера должна быть собственная торговая методика.

Он хочет исправить отношение трейдера к этим моделям.

Эффективная торговая модель не означает:

• что эта сделка «обязательно» принесет прибыль
• что рынок «задолжал» вам прибыль
• что одна неудача означает, что метод «не работает»

Модель говорит лишь одно:

Исторически, после появления этого графика или условий вероятность заработать выше.

И всё.

Модель лишь показывает вероятность, она не гарантирует результат. Как только вы начинаете ожидать конкретный результат, вы перестаете быть «торговцем по вероятности», а становитесь «защитником собственного эго».

Результат — случайность, вероятность — не случайна

Это очень важное различие в «Психологии трейдинга»:

• Результат каждой сделки — случайность.
• Но общая вероятность серии сделок — не случайна.

Настоящий эффективный метод торговли может привести к пяти подряд убыточных сделок. Это не означает, что метод не работает, он просто не соответствует вашему иллюзии о «определенности».

Дуглас считает, что оценка своей деятельности трейдером должна быть похожа на оценку в казино:

Не смотрите на выигрыш или проигрыш в одной сделке, смотрите на долгосрочную, большую выборку сделок.

Прибыль приходит из 【ожидаемой стоимости × количества повторений», а не из «правильности» каждого отдельного решения.

«Все возможно» — это наоборот ваше преимущество

Дуглас постоянно повторяет:

Все возможно.

Большинство воспринимает это как угрозу, но его смысл совсем другой.

Когда трейдер действительно принимает, что «все возможно», он обнаружит:

• что убытки больше не воспринимаются как личная атака
• установка и выполнение стоп-лосса становятся четкими и решительными
• колебания исчезают
• чрезмерная самоуверенность ослабевает

Принятие случайности — это не пессимизм, а освобождение.

Когда вы отпускаете привязанность к определенности, ваша способность к выполнению повышается.

«Поток сознания» — это эмоциональная нейтральность, а не возбуждение или экстаз

«Поток сознания» часто неправильно понимают как состояние сильного возбуждения или мистического переживания.

Определение Дугласа очень простое. Войти в состояние «потока» означает:

• не испытывать эмоциональной привязанности к результату сделки
• не нужно доказывать свою «правоту»
• не бояться «ошибок»
• после выполнения торгового плана не возникает желания вмешиваться или менять что-то

В этот момент вы совершаете следующую сделку только потому, что план этого требует, а не потому, что вы «чувствуете» уверенность или страх.

Поток — это абсолютная преданность процессу торговли в условиях неопределенности.

Почему это называют «числовой игрой»?

Дуглас никогда не продвигал лозунги, но его математическая логика очень ясна:

• распознайте модель, найдите вероятностное преимущество
• это преимущество создает смещение в вероятностях
• вам нужно многократно и последовательно выполнять сделки, соответствующие этому преимуществу
• конечный результат проявится только после достаточного количества сделок

Поэтому опытные трейдеры подытоживают это простым выражением:

Торговля — это числовая игра распознавания моделей.

Не предсказание, не интуиция, не вера.

Это связано с вероятностью, повторением и дисциплиной.

Почему большинство не справляется?

Многие трейдеры рационально согласны с Дугласом, но эмоционально и в действиях отвергают его выводы.

Они по-прежнему будут:

• судить себя по результатам отдельной сделки
• надеяться, что каждая модель «сработает»
• считать убытки оскорблением
• менять правила по ходу торговли
• после нескольких убытков переставать следовать изначально эффективной стратегии

Другими словами, они верят в вероятность, но действуют так, будто ждут гарантированного результата в каждой сделке.

Главное у Дугласа — не научить вас находить лучшие методы, а как правильно их применять, когда они есть.

В конечном итоге

Эта статья учит нас простому, но нелегкому для восприятия истине:

Вы не можете контролировать результат, но можете контролировать выполнение.

Модели дают вам вероятность, а не обещание. Постоянная прибыль требует эмоциональной «бесчувственности» и повторения действий.

Когда трейдер перестает пытаться «доказать свою правоту», а позволяет «числам вероятности» работать на себя, торговля действительно выходит на правильный путь.

Это вся суть той фразы:

Рынок — это числовая игра распознавания моделей.