Thị trường quyền chọn Bitcoin vẫn giữ lập trường phòng thủ khi IV tăng lên 60% vào ngày 5 tháng 6

BTC-2,64%
Theo Glassnode, vào ngày 5/6, thị trường quyền chọn của Bitcoin thể hiện xu hướng phòng thủ kéo dài khi BTC kiểm tra các đáy của tháng 2. Biến động ngụ ý (IV) kỳ hạn 1 tuần tăng vọt lên gần 60%, gần như gấp đôi so với khoảng 30% của tuần trước, trong khi biến động ở các kỳ hạn dài hơn cũng leo lên đồng loạt. Độ lệch (skew) 25 ngày tăng mạnh lên 30%, với độ lệch 1 tháng vượt quá 23%, cho thấy nhu cầu của thị trường đối với bảo hiểm rủi ro giảm được củng cố. Quyền chọn mua (Put options) chiếm ưu thế trong các dòng vốn trong bảy ngày qua, đạt 31,5% khối lượng giao dịch phí quyền chọn, trong khi phí bảo hiểm quyền chọn mua (call option premiums) suy giảm trên tất cả các kỳ hạn. Glassnode cho biết mức tập trung Gamma âm tối đa nằm tại 65.000, với BTC hiện đang ở trong một “hành lang” Gamma ngắn rộng, nơi các hoạt động phòng hộ của nhà tạo lập thị trường có thể khuếch đại các dao động giá.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ các nguồn bên thứ ba và chỉ mang tính chất tham khảo. Thông tin này không phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của Gate và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Giao dịch tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao. Vui lòng không chỉ dựa vào thông tin trên trang này khi đưa ra quyết định. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bình luận
0/400
Không có bình luận