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想要開發算法交易的人士注意事項
作爲這個行業的內部人士，我想向你們講述一些事情。因爲我們不僅僅是在建立一個產生信號的系統，而是在構建一個思考的結構。在這項工作中，進步不是依靠記憶，而是依靠理解。
在開發算法交易系統時，我們的目標不僅僅是創造一個自動發送訂單的代碼塊；而是要將能夠系統性地描述特定市場行爲、可測試並且可持續的結構轉變爲現實。
代碼是描述您想法的工具。
但是如果您的想法不完整，您的算法永遠不會顯示出您期望的效果。
1️⃣ 策略設計：基本算法邏輯
在編寫算法之前需要明確的事情：
“你認爲市場的哪種行爲是一個機會，你是如何識別它的？”
示例思維鏈應如下：
流動性掃蕩 + 訂單流背離 → 區域測試 → 低動量回撤 → 進入交易
這個結構裏面有什麼？
-結構觸發器 (sweep)
-確認數據 (CVD 背離 / Delta 爆發)
-技術領域 (區 / 訂單區塊)
-時間過濾器 (波動率收縮 / 開盤)
每個結構定義了系統“何時應該工作”。不制定戰略的僅僅是隨機生成信號。
2️⃣ 數據使用與高級指標
經典指標 (RSI、MACD 等 ) 現在已經不足以滿足許多算法系統的需求。爲了能夠描述市場的結構性和實時行爲，您需要轉向以下數據類型：
a) 訂單流及其衍生品
CVD (累積交易量三角)
分析真實買賣雙方的平衡。如果價格下跌而CVD上升，則可能存在潛在需求。
Delta (激進買入