หน่วยงานกำกับดูแลการธนาคารแห่งยุโรป (EBA) เตือนในรายงานการประเมินความเสี่ยงประจำเดือนมิถุนายน 2026 ว่า การพัฒนาอย่างรวดเร็วของโมเดลปัญญาประดิษฐ์ที่มีขีดความสามารถสูง กำลังสร้างความเสี่ยงด้านไซเบอร์ใหม่สำหรับธนาคาร พร้อมทั้งเพิ่มความไม่แน่นอนให้กับสภาพแวดล้อมการดำเนินงานที่ถูกกำหนดโดยความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ตลาดพลังงานที่ผันผวน และการที่สถาบันการเงินมีการเปิดรับความเสี่ยงมากขึ้นต่อสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร EBA ระบุว่า ความก้าวหน้าล่าสุดของโมเดลภาษาใหญ่ขั้นแนวหน้า (frontier large language models) ได้เพิ่มความกังวลอย่างมีนัยสำคัญในหมู่ธนาคารและผู้กำกับดูแล เนื่องจากระบบ AI รุ่นล่าสุดแสดงขีดความสามารถที่ซับซ้อนมากขึ้นในการระบุและหาประโยชน์จากช่องโหว่ของซอฟต์แวร์ ขณะที่ธนาคารยุโรปยังคงรายงานผลกำไรที่แข็งแกร่ง คุณภาพสินทรัพย์ที่ทนทาน และระดับเงินกองทุนใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แต่การประเมินของ EBA ชี้ว่าความพร้อมรับมือด้านการปฏิบัติการกำลังเป็นหนึ่งในความท้าทายที่สำคัญที่สุดของอุตสาหกรรม
EBA ระบุโมเดล AI เป็นแหล่งความเสี่ยงจากการถูกใช้ประโยชน์จากช่องโหว่
EBA ระบุในรายงานเดือนมิถุนายน 2026 ว่า ความก้าวหน้าล่าสุดของโมเดลภาษาใหญ่ขั้นแนวหน้า ได้เพิ่มความกังวลอย่างมีนัยสำคัญทั้งในหมู่ธนาคารและผู้กำกับดูแล หน่วยงานกำกับดูแลชี้ว่า ระบบ AI รุ่นล่าสุดแสดงขีดความสามารถที่พัฒนาไปอย่างต่อเนื่องในการระบุและหาประโยชน์จากช่องโหว่ของซอฟต์แวร์ ซึ่งทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความสามารถของภาคการธนาคารในการก้าวตามทันภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ตามที่หน่วยงานกำกับดูแลกล่าว ความก้าวหน้าของโมเดล AI ที่มีขีดความสามารถสูง ทำให้เกิดความกังวลว่าอาชญากรไซเบอร์และกลุ่มที่เป็นศัตรูอาจใช้ระบบเหล่านี้เพื่อระบุจุดอ่อนในโครงสร้างพื้นฐานซอฟต์แวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เคย รายงานระบุว่าโมเดล AI ขั้นแนวหน้าอย่างน้อยก็เพิ่มความเสี่ยงด้านไซเบอร์ในภาคธนาคารทั้งหมด
EBA ระบุว่า สถาบันที่ขาดแคลนทรัพยากรด้านการปฏิบัติการอาจตอบสนองได้ไม่ทันพอเมื่อภัยคุกคามที่ขับเคลื่อนด้วย AI มีความซับซ้อนมากขึ้น ความท้าทายนี้ยิ่งเกี่ยวข้องกับสถาบันขนาดเล็กที่อาจไม่มีงบประมาณด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้และขีดความสามารถด้านเทคนิคเทียบเท่ากับกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการพุ่งขึ้นท่ามกลางความกังวลเรื่องไซเบอร์และภูมิรัฐศาสตร์
EBA ระบุความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการว่าเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเภทความเสี่ยงหลักที่ยังคงขยับสูงขึ้น ตามรายงาน ความเสี่ยงด้านไซเบอร์ ความกังวลด้านความปลอดภัยของข้อมูล และการฉ้อโกงยังคงเป็นแรงผลักสำคัญที่ทำให้ตัวเลขเพิ่มขึ้น แม้ว่าข้อมูลที่มีอยู่ยังไม่แสดงการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของการโจมตีไซเบอร์ที่ประสบความสำเร็จต่อธนาคารในยุโรป แต่ผู้กำกับดูแลเชื่อว่าสภาพแวดล้อมของภัยคุกคามพื้นฐานแย่ลง
หน่วยงานกำกับดูแลเชื่อมโยงการเพิ่มขึ้นบางส่วนเข้ากับพัฒนาการทางภูมิรัฐศาสตร์ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทำให้เกิดความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ เหตุการณ์ด้านความปลอดภัยของข้อมูล และแม้แต่การโจมตีทางกายภาพต่อโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ สถาบันการเงินดำเนินงานมากขึ้นในสภาพแวดล้อมที่เหตุการณ์ไซเบอร์อาจมีต้นทางมาจากองค์กรอาชญากร กลุ่มที่มีแรงจูงใจทางการเมือง รัฐที่เป็นศัตรู หรือกลุ่มฉวยโอกาสที่มองหาช่องทางในการใช้ประโยชน์จากช่วงเวลาที่ความไม่มั่นคง
การเกิดขึ้นของระบบ AI ขั้นสูงทำให้มีความเป็นไปได้ที่ฝ่ายที่เป็นภัยคุกคามสามารถทำให้การค้นหาช่องโหว่เป็นระบบอัตโนมัติ เร่งการพัฒนาการโจมตี และลดทักษะความชำนาญทางเทคนิคที่เคยจำเป็นต่อการทำปฏิบัติการที่ซับซ้อน
AI ส่งผลต่อตลาดเครดิตเอกชนและมูลค่าทรัพย์สิน
รายงานของ EBA ระบุว่า ปัญญาประดิษฐ์ได้ส่งผลต่อพฤติกรรมของตลาดการเงินและการประเมินมูลค่าทรัพย์สินแล้ว ตามรายงาน ความเชิงบวกที่เกี่ยวข้องกับ AI มีส่วนทำให้การประเมินมูลค่าในบางส่วนของตลาดหุ้นอยู่ในระดับสูง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความกังวลด้านเสถียรภาพทางการเงินหากความคาดหวังต่อผลประกอบการไม่เป็นไปตามที่ตั้งไว้
EBA อ้างอิงงานวิจัยจากธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ (Bank for International Settlements) ระบุว่า โครงการที่เกี่ยวข้องกับ AI คิดเป็นมากกว่าหนึ่งในสามของดีลเครดิตเอกชนในปี 2025 เมื่อเทียบกับ 17% ในช่วงห้าปีก่อนหน้า หน่วยงานกำกับดูแลเตือนว่า นักลงทุนอาจเผชิญกับความสูญเสียหากการประเมินมูลค่าที่เชื่อมโยงกับโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI รวมถึงศูนย์ข้อมูล เกิดการปรับลดลงอย่างรวดเร็ว
EBA ระบุความกังวลที่คณะกรรมการกำกับเสถียรภาพทางการเงิน (Financial Stability Board) ยกขึ้นเกี่ยวกับความโปร่งใสของตลาดเครดิตเอกชน แนวทางการประเมินมูลค่า ความไม่สอดคล้องด้านสภาพคล่อง และการเชื่อมโยงที่เพิ่มขึ้นระหว่างกองทุนเครดิตเอกชนกับธนาคาร หน่วยงานกำกับดูแลระบุว่า การลงทุนด้าน AI อาจเผชิญความเสี่ยงจากความล่าช้าในการก่อสร้าง ข้อจำกัดด้านการจัดหาไฟฟ้า ความไม่แน่นอนของอุปสงค์ และสภาวะเศรษฐกิจที่กว้างขึ้น
ธนาคารยุโรปยังคงรักษาเกณฑ์เงินทุนและผลกำไรที่แข็งแกร่ง
ธนาคารในสหภาพยุโรปและเขตเศรษฐกิจยุโรปยังคงขยายงบดุลต่อเนื่อง แม้สภาพแวดล้อมด้านความเสี่ยงจะผันผวนมากขึ้น การปล่อยสินเชื่อให้ครัวเรือนและผู้ประกอบการภาคธุรกิจที่ไม่ใช่การเงินเพิ่มขึ้น 2.7% ในปี 2025 ขณะที่การเปิดรับความเสี่ยงต่อสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และปัจจุบันคิดเป็นประมาณ 10% ของสินทรัพย์รวม
คุณภาพสินทรัพย์ยังแข็งแกร่ง โดยสัดส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อรายได้ (non-performing loan) อยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในประวัติศาสตร์ อัตราส่วนเงินกองทุนยังอยู่ใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ผลกำไรยังคงสูงกว่า 10% ของผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และตัวชี้วัดสภาพคล่องยังสูงกว่าขั้นต่ำตามข้อกำกับอย่างสบาย
หน่วยงานกำกับดูแลชี้รายชื่อความเปราะบางที่เพิ่มขึ้นซึ่งธนาคารจำเป็นต้องบริหารจัดการ รวมถึงความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับตะวันออกกลาง ราคาพลังงานที่สูงขึ้น แรงกดดันต่อหนี้สาธารณะ การเติบโตของตลาดเครดิตเอกชน การเชื่อมโยงกับสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารที่เพิ่มขึ้น การเปิดรับความเสี่ยงด้านอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเกิดใหม่
FAQ
EBA เตือนเกี่ยวกับโมเดล AI อะไรในรายงานเดือนมิถุนายน 2026?
หน่วยงานกำกับดูแลการธนาคารแห่งยุโรปเตือนในรายงานการประเมินความเสี่ยงประจำเดือนมิถุนายน 2026 ว่าการพัฒนาอย่างรวดเร็วของโมเดลปัญญาประดิษฐ์ที่มีขีดความสามารถสูง กำลังสร้างความเสี่ยงด้านไซเบอร์ใหม่สำหรับธนาคาร EBA ระบุว่าโมเดลภาษาใหญ่ขั้นแนวหน้าแสดงขีดความสามารถที่ซับซ้อนมากขึ้นในการระบุและหาประโยชน์จากช่องโหว่ของซอฟต์แวร์ ซึ่งทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความสามารถของภาคการธนาคารในการก้าวตามทันภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
สินเชื่อที่ธนาคารในสหภาพยุโรป (EU) และเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ปล่อยเพิ่มขึ้นเท่าใดในปี 2025?
การปล่อยสินเชื่อให้ครัวเรือนและผู้ประกอบการภาคธุรกิจที่ไม่ใช่การเงินของธนาคารใน EU และ EEA เพิ่มขึ้น 2.7% ในปี 2025 การเปิดรับความเสี่ยงต่อสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และปัจจุบันคิดเป็นประมาณ 10% ของสินทรัพย์รวม ขณะที่ผลกำไรยังคงสูงกว่า 10% ของผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
